交易秘笈：波浪理论交易股票、期货和期权的实战技法视频↓↓
最近，许多小伙伴对我抱怨说波动理论很难学习。一是难于透彻理解，二是是他们不知道如何利用它来获利。股票和期货全都亏损。问我能不能组建一个带单群，利用波动理论进行实盘喊单，理论和实战，以便每个人都可以赚一些钱，每月多赚万八千的，并且还学习了波动理论。推辞不过。最近，我成立了一个实盘喊单群。在群内，我将实盘喊单。该群主要交易“股票，股指期货，A50、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权”，因为我已经研究波动理论近15年了。我对这些交易品种也非常熟悉。目前使用波动理论的实战获胜率超过80％，月收入为20％?100％。每月投资30,000-50,000元跟单每个月收入10000-20000没什么问题 ，做得好的一个月可以赚好几万。我和我的群友之间的合作模式是“没有利润，不分润”。群友获利后，他们将向我分享利润的1/3。若亏损，下单赚回损失后，利润再分润。这是我自己的收入分成的一些屏幕截图：
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我总结了我在学习波动理论方面的经验，内容如下：
1.千人千浪是错误的， 只要标准是统一的，第一波的起点定义是一致，绘制的波型几乎就是千人一浪。
2.读书不容易学会。波动理论非常抽象。最好与经验丰富的老师一起快速学习。
3.“画图炒股才是真功夫” ，波动理论可广泛用于股票，期货，期货，外汇，数字货币，期权和其他品种的交易。但是，要学精，与基础知识无关，与努力好学有关。每天练习波形图的绘制和分析。实践出真知。坚持三个月功夫自然天成！
喜欢交易但无法实现稳定盈利的人，建议加入我们的这个群并跟我喊单交易。您还可以同时学习波浪理论和实用技术。这是近期群里喊单截图：
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股指期货：
期货是交易合约 可以预先约定的价格买卖。期货交易分为投机和交割。投机赚钱 低买高卖或高卖低买。交付是买卖交易， 它以交易价格预先锁定并在将来执行。采取， 例如， 黄金期货。20一6040一黄金价格是1211美元/盎司，A和B签订了1盎司的黄金期货合约，交割日期为20160701，A-买方，B-卖方，如果合同20160701到期，金价达到每盎司1300美元。B仍以每盎司
一。基准风险
基础是特定商品在特定地点的现货价格与同一商品的特定期货合约价格之间的价格差。基础=现货价格-期货价格。
2。风险 由合同类型差异引起
风险 由于合同类型不同而引起的指类似类型的合同，例如日经225股指期货和东京证券股指期货，受相同因素影响价格变化是不同的。有两种情况：
1>-价格变化的相反方向。
2>价格变化差异。类似合约品种的价格，同一因素的变化量之差，这也带来合约品种的风险。
3。主体风险
股指期货的主题是市场上各种股票的一般价格水平。由于商品的设计特点，这就是原因 因此，不可能完全阻止其特定风险。从技术对冲的角度来看，商品期货套期保值者， 利率期货和货币期货，在一定时间内，通过商定即期和期货合约的数量以及交易的相反方向，可以完全阻止风险。但是，由于股指期货的基础材料的性质，即期和期货合约数量的对齐仅具有理论重要性。这是不现实的。因为，股指设计的完整性，并在设计时考虑到权重因素，因此，在现货股票投资组合中，当股票的品种和权重与指数完全一致时，真正锁定风险实际操作中这种可能性几乎为零。因此，股指期货的主题细节，这样就不可能在期货和现货之间完全套期保值，因此， 风险将永远存在。
4。投放系统风险
股指期货通过现金交收结算。与其他金融衍生产品相比， 通过实物交割清算的，交付系统存在更大的风险。与利率期货交易一样，现货债券 符合规格，无论如何，也可以满足部分交货要求。股指期货只能是100％现金。用相应的股票完成清算是不可能的。
1.法律风险
如果股指期货投资者选择了一家期货公司， 没有合法资格成为期货经纪人， 参加股票指数期货交易，投资者的权益不受法律保护；或选定的期货公司在交易期间犯下非法交易，这也可能给投资者带来损失。
2.市场风险
通过使用保证金交易，有不利的市场时股票价格指数的微小变化会导致投资者权益的大量损失；由于价格波动剧烈，他们甚至可能因缺乏资金而被迫清算头寸。让主要的人迷路因此， 投资者， 谁交易股指期货， 面临巨大的市场风险。
3.操作风险
指由于人员短缺而造成的损失风险（尤其是机构投资者）， 系统内部控制不完善等 D．如果股指期货帐户已满，1％的反向波动会导致清算，因此，这很重要 如何规避股指期货的风险。为避免风险，首先，您需要了解风险股指期货是一把双刃剑。良好使用后可以立于不败之地，错误使用只会伤害他人和您。所谓的不同杠杆比率，其实， 他只是规定 您的帐户中最大最大仓位数量不同。当你意识到这个本质你懂， 如何处理。您可以完全调整杠杆率， 自行控制未平仓合约的最大数量。例如， 杠杆比率为100：1您帐户中的资金可以填补50手，目前， 如果您控制最大持仓数， 不得超过5手然后您的实际杠杆比率下降到10：1。据统计往来帐户 可以维持盈利能力， 通常使用4：1到20：1的实际杠杆比率进行控制。因此， 如果您将杠杆率严格控制在此范围内， 您可以在很大程度上控制自己的风险。
4.现金流量风险
现金流量风险实际上是指风险 当投资者无法及时筹集资金以满足保证金要求以建立和维持股指期货头寸时。股指期货实行当日无债务清算制度，资金管理要求很高。如果投资者正在全职工作，可能经常会遇到保证金要求的问题，如果未在指定期限内付款，将按照规定强行清算，可能给投资者造成重大损失。
5.相关风险
清算会员， 与同一清算会员中的投资者或其他投资者进行和解， 保证金不足，无法在指定时间内进行赔偿。或者中金公司出于其他原因强行关闭清算会员经纪账户的头寸时，联合强制清算可能会使投资者的资产蒙受损失。
1, 风险隔离系统
金融期货经纪业务仅由期货公司经营。金融机构， 例如证券公司， 参与金融期货经纪，这必须通过期货公司来完成， 参与或拥有股份的人，合格的证券公司充当介绍经纪人的角色，在交易金融期货时为投资者提供额外的服务。期货公司和证券公司的期货业务和证券业务是分开的，金融期货市场的风险与现货市场是隔离的。
2。清算会员制度
作为多元化和降低风险的体制机制，金融期货交易所的成员将分为四类：交易参与者， 交易结算的参与者， 定居点的正式参与者和特殊定居点的参与者。进行定居以换取定居参与者， 交易参与者的结算参与者和客户的交易参与者。提高清算会员的资格，使有影响力的机构清除成员，达到分级控制和冒险的目的。
3。共同保证担保制度
交易所的清算会员必须支付结算保证金。作为对解决方案参与者未能建立缓冲区消除风险的一种联合担保基金，进一步增强市场的整体抗风险能力，我们为市场的平稳运作提供保证。
4。保证金监控系统
期货保证金存管的安全性是期货市场可持续发展的基石。中国证券监督管理委员会遵循优先考虑安全性和效率的一般原则，为保证金存款创建了新的保证金系统，已经建立了中国期货保证金监控中心来执行某些操作。后， 金融期货业务如何由期货公司独家管理，金融期货保证金将包含在保险箱的监视系统中。
一。股指期货的投机原理是什么？
股市指数期货提供了高风险的机会。一种简单的投机策略是使用股指期货来预测市场趋势以获取利润。如果预计市场价格会上涨，投资者购买期货合约并期望 期货合约的价格将上涨，与投资股票相比，低交易成本和高杠杆比率使股指期货对投资者更具吸引力。他们也可以考虑购买该交易月的合约或投资恒生指数期货或子指数合约。
另一种较为保守的投机方法是利用两个指数之间的差进行套利。如果投资者期望房地产市场复苏，但同时，我希望降低市场风险，他们可以使用房地产子指数和恒生指数进行套利，套利是通过持有多头房地产头寸和短期恒生指数来完成的。
使用相同的索引也可以实现类似的方法， 但合同期不同。通常，远期合约对市场的反应较高， 比短期合约和指数。如果投机者相信 市场指数将上升， 但不想遭受错误判断的后果，他可以同时购买远期合同和出售每月合同；但是，他必须知道 远期合约可能会受到交易疲软和流动性低风险的影响。
为多元化的投资使用不同的指数，可以降低风险 但同时降低了回报率。保守投资策略，最终结果可能是无法获利， 如果完全避免了风险。
2。什么是投机股指期货对冲？
股指期货也可以用作风险对冲， 与股票投资组合有关。也就是说，套期保值会将价格风险从套期保值者转移到投机者。这就是期货市场的经济功能。对冲是利用期货来固定投资者股票投资组合的价值。如果投资组合中股票价格的涨跌跟随价格变化，一个投资者的损失可以由另一方的利润来保险。如果盈亏相等，这种对冲称为完全对冲。在股指期货市场中，完全的套期保值将带来无风险的回报。
事实上，对冲并不容易；如果您想全额套期保值，股票投资组合收益率必须与股指期货合约完全相同。
因此，对冲的有效性取决于以下因素：
（1）股票投资组合的收益率的波动性与股票市场期货合约的收益率之间的关系，这是指股票投资组合的风险比率（beta）。
（2）指数现货价格与期货价格之间的差距，此中断称为基点。在对冲期间，基点可以很大或很小，如果基点发生变化（这是常见情况），你不能有完整的对冲基点变化越多，完全阻塞的可能性较小。
当前没有任何股票的期货合约。唯一的市场 目前正在提供-股指期货。那， 股票投资组合的价格是 投资者拥有 匹配索引和基点之间的差， 将影响套期保值的成功程度。
套期交易有两种主要类型：卖（卖）对冲和买（买）对冲。
卖出套期保值用于防止未来股票投资组合价格下跌。在这种套期保值中，套期保值者卖出期货合约，这样可以捕获未来的货币价格，并将价格风险从投资组合持有者转移到期货合约的购买者。情况之一 对冲交易 -这是投资者期望股市下跌的时候。但是投资者并不关心出售他们的股票。他们可以卖空股指期货， 抵消预期的股权损失。
购买对冲用于保护股票投资组合的购买价格的未来变化。在这种套期保值中，套期保值者购买期货合约，例如， 基金经理预测市场增长，因此，他想购买股票。但是如果可以， 用来买股票 没有立即可用，他可以购买期货指数，当有足够的资金时 卖期货和买股票。期货收入抵消了以较高价格购买股票的成本。
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