波动率模型在实操中遇到的问题怎么办？

期权交易,很多人会问：利率怎么选择？
到期时间怎么选择？
标的价格怎么选择？

波动率模型在实操中遇到的问题怎么办？
钓鱼单策略如何反制？
控线策略如何反制？
扫单策略如何反制？
对冲的路径有哪些？
对冲频率如何选择？
对冲Delta的计算有哪些技巧？
等等......

浙期实业副总经理，浙期实业期权做市商团队负责人，2018年度民间期权人物，为《手把手教你学期权投资》一书作者，国内期权做市商领域的领军团队核心人物。曾赴美国CBOE等交易所进行期权学习，与DRW等国外一流做市商团队交流。

英国爱丁堡大学金融硕士，曾任英国Finned技术有限公司研究分析师，2010美国赛（国际）大学生数学建模比赛“准特等奖”，回国后加入浙商期货。先后多次参加交易所举办的做市商比赛并获得优异的名次。为投资者讲课答疑四年有余。专长：期权策略开发，期权做市商交易, 期权量化系统搭建。

跟我走吧现在就出发
期权交易实战训练营第四期（线上直播）
本课程通过分享期权定价，期权波动率，期权微观策略和期权对冲，带大家认识期权，熟悉期权的世界，掌握期权相比线性品种而言独有的特点。课程深度讲解了期权交易中遇到的各种难题，解决定价模型、波动率模型、期权对冲实战中遇到的问题，掌握交易技巧，解决交易中遇到的选择难题。

第一模块：期权定价细节剖析
1.利率怎么选择2.到期时间怎么选择3.标的价格怎么选择4.定价模型在实战中遇到的问题第二模块：期权波动率
1.偏度和峰度
2.隐含分布
3.远期波动率
4.交易vix
5.波动率期限结构
6.波动率模型在实战中遇到的问题
第三模块：期权微观策略
1.钓鱼单策略以及如何反制
2.控线策略以及如何反制
3.扫单策略以及如何反制
4.PCP套利策略
5.其他期权微观策略
第四模块：期权对冲
1.对冲的路径依赖性
2.不同moneyness期权的对冲频率选择
3.静态对冲和动态对冲
4.对冲Delta的计算技巧
5.期权对冲实战遇到的问题注：共计10个课时，预计一个礼拜一个课时
选修课内容（赠送）（零基础同学可选，报名后找助教开通）
《十一周期权》
课程简介

本课程由浅入深，从期权的定价（欧式，美式），期权的波动率，期权的希腊值，期权的基本策略，期权对冲，期权套利，期权做市商等角度对期权进行各个维度的剖析。阐述理论原理的同时，会结合期权实盘的案例，以及期权程序化编程带大家进入期权的世界。课程主要基于经典的期权书籍结合实战案例讲解期权的各个知识点。
课程安排
1. Option Pricing 期权定价（2 个课时）
1.1 European Options 欧式期权
1.2 American Options 美式期权
1.3 Comparison of European and American Options
欧式和美式期权比较
学习资料:
2. Volatility 波动率 (2 个课时)
2.1 Some Volatility Characteristics 一些波动率的特征
2.2 Historical Volatility Estimators  历史波动率测算
2.3 Volatility forecasting 波动率预测
2.4 Implied Volatility 隐含波动率
2.5 Volatility Skew 波动率倾斜
学习资料:
< Volatility Trading>: C2, C3
3. Greeks (2 个课时)
3.1 Delta
3.2 Gamma
3.3 Theta
3.4 Vega
3.5 Rho
学习资料:
4. Option Basic Strategies 期权基础策略 (1 个课时)
4.1 Volatility Spreads 波动率价差

  4.1.1 Long Ratio Spread 做多比率价差
  4.1.2 Short Ratio Spread 做空比率价差
  4.1.3 Straddle 跨式
  4.1.4 Strangle 宽跨式
  4.1.5 Butterfly 蝶式
  4.1.6 Time Spread 日历价差
  4.1.7 Diagonal Spreads 对角价差
4.2 Bull and Bear Spreads 牛市和熊市价差

  4.2.1 Bull and Bear Ratio Spreads 牛市和熊市比率价差
  4.2.2 Bull and Bear Butterflies and Time Spreads 牛市和熊市蝶式和日历价差
  4.2.3 Vertical Spreads 垂直价差
  学习资料:
5. Arbitrage 期权套利 (1 个课时)
5.1 Synthetic 合成套利
5.2 Conversions and Reversals 转换和反转
5.3 Boxes 盒式套利
5.4 Jelly Rolls
学习资料:
6. Hedging 对冲 (2 个课时)
6.1 Hedging Methods 对冲方法
  6.1.1 Hedging at Regular Intervals 固定时间对冲
  6.1.2 Hedging to a Delta Band Delta 阈值对冲
  6.1.3 Hedging Based on Underlying Price Changes 基础资产价格改变对冲
  6.1.4 Hedging Cases 对冲实战案例
6.2 Hedging Simulation 对冲案例模拟
  6.2.1 Discrete Hedging and Path Dependency 离散对冲和路径依赖
  6.2.2 Volatility Dependency 波动率依赖
学习资料: < Volatility Trading>: C4, C5
7. Other Topics 其他议题 (1 个课时)
7.1 Early Exercise of American Options 美式期权提前行权的问题
7.2 Liquidity 期权流动性问题
7.3 Other questions 学员的其他提问
学习资料:
选修课学习收益

本课程的主要目的是让大家理解和掌握期权的基础知识以及实战应用，了解国内上市的50ETF期权，豆粕期权和白糖期权，能够计算这些品种的隐含波动率和希腊值，会进行套利策略以及其他策略组合管理，期权风险管理和对冲，组合盈亏分析和情景分析。

学费：原价1588元，限时秒杀只需699元，前20名赠送零基础学习期权课程
直播时间：7月4日，每周六晚上8点直播
课程时长：一节课1小时左右，共10次课
课程形式：直播，可永久回看
学习：通过微信服务号（陆家嘴学堂）在线学习
有同步课件可以下载，一次付费永久观看
授课形式：手机、电脑均可直接登录听课
课后：安排专门答疑时间，解决学员学习问题

★ 听课方式：
报名后可在“陆家嘴学堂”-“学堂频道”-“频道首页”-“期权实战第四期”。课程专栏中的“课程后续操作指南”会指示操作进行扫码验证入群，加入班级群后按照班主任提示等待正式开课即可。
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听课流程：
1. 扫码支付购买课程
2. 关注公众号“陆家嘴学堂”
3. 点开公众号“陆家嘴学堂”里中间的菜单“学堂频道”，可在课程列表里找到“期权四期”，点开即可听课
4. 在“期权实操”的“目录”里，有“必读”，点开即可扫码进入付费群。（付费群用于同学们交流沟通，不影响正常听课）
注：
1. 本课程为一次性付款，无需缴纳其它任何费用，在第一节课更新后48小时内可申请退款，48小时后不予退款，报名前请谨慎考虑。
2. 如果你有其他相关问题，可以加课程顾问微信(rrquant10)咨询相关事宜。