百万期权实盘交易持仓笔记（2020.12.16）

一、交易笔记

1、商品期权账户：
（1）沪深300购20年12月4800卖出平仓1手，成交均价150；
（2）PTA购21年2月3700买入开仓5手，成交均价96.5。

2、股票期权账户：无。

二、持仓头寸

截至2020年12月16日17:00（北京时间），本实盘账户持仓头寸具体如下：

1、商品期权账户：
（1）沪深300认沽空头合计5手，其中1手为实值期权，相当于持有沪深300指数市值500,000元（成本价）。
（2）沪深300认购空头1手，是虚值期权。
（3）PTA认购多头50手，相当于持有PTA市值540,313元。

2、股票期权账户：
（1）300ETF认沽空头合计82手，全部为深度虚值期权；
（1）300ETF认购空头合计82手，全部为深度虚值期权。

三、交易评述

今日沪深300指数继续缩量反弹，受制于10日、20日均线，今日北上资金仍净流入19亿，期指收盘升水2个点。

因周、月MACD指标出现恶化，今天继续对多头部位逢高进行了一些减持。减持后所持有期权头寸，相当于本实盘的沪深300指数持仓多头仓位比例为50.64%。

今天PTA小幅调整，本实盘对PTA期权多头头寸进行了少量加仓。目前所持有期权头寸，相当于本实盘的PTA持仓多头仓位比例为54.72%。

四、实盘策略

1、沪深300指数期权：逢高降低多头部位。
2、300ETF期权：逢高做空波动率。

3、PTA期权：逢低认购开仓。