蝶式期权的波动率为什么是除以2的

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 ♂犻  2017-8-25 17:03  5259  1

蝶式期权的波动率为什么是除以2的

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2^#

cn#GLQuQGakuV 3级会员 | 2017-8-25 20:44:23 发帖IP地址来自

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行所以你只需要看执行价减现价

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