中信建投期货股指期权早报2020-05-26

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CFC宏观金工   2020-5-29 23:46   4016   0



行情综述与操作建议



周一,沪深300股指期权成交量较前一交易日有较大幅度下行,持仓量小幅上行。全市场成交量为35702手,较前一交易日减少21711手,其中看涨期权成交量较前一交易日减少10709手,看跌期权成交量较前一交易日减少11002手,成交PCR为1.07,较前日上行0.016。持仓量为80453手,较前一交易日增加4372手,其中看涨期权增加2512手,看跌期权增加1860手,持仓PCR为0.908,较前日下行0.011。
周一,上证指数上行0.15%,深成指下行0.11%,沪深300指数上行0.14%,A股昨日整体窄幅震荡。亚洲地区,A50股指期货5月及6月合约夜盘基本平收,日经225指数早盘高开。波动率方面,沪深300指数30日历史波动率有所抬升,但依然处于相对低位,沪深300股指期权隐含波动率方面, 6月平值看涨及看跌合约隐含波动率均有小幅下行。技术形态上看,昨日沪深300指数收十字星,目前隐含波动率处于相对低位,建议可尝试买入6月看涨平值合约。










作者姓名:刘超
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