期权价值（哪位达人给分析一下无风险利率项）

热心网友 · 2017-8-25 20:22:45

因为预期价格影响因素多，所以我们仅考虑执行价格，无风险利率上升，执行价格现值下降，看涨期权价值上升，看跌期权价值下降。

热心网友 · 2017-8-25 20:22:46

也可以从公式来推：看涨期权内在价值=现行股价-执行价格，如果利率高了，这个执行价格的现值就小了，对应的内在价值就大了

热心网友 · 2017-8-25 20:22:47

这个总结可能有些小问题，我觉得无风险利率上升时，导致标的股票价格下降，所以认股权证内在价值下降（标的股票价格-执行价格）

热心网友 · 2017-8-25 20:22:48

股票价值和利率都是由 C+X/(1+r)=P+S这个公式推导出来的吧。

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