求助！关于期权的DELTA的两道计算题

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看的见的视线   2017-8-22 23:13   6644   1
求助！关于期权的DELTA的两道计算题
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羽柴藤吉郎  5级知名 | 2017-8-25 20:00:26 发帖IP地址来自
  • BATM的时候Delta近似0.5，往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1，往OTM方向移动会减小逐渐趋向0。Gamma在ATM的时候最大，往两边移动都会变小。[/*]
  • B这题如果要计算，带入公式就好了。但是其实可以直接判断。持有股票的Delta为1，看涨期权Delta一定小于等于1。所以想要Delta中性，一定要卖出多于1000份的看涨期权。[/*]
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