看涨期权和看跌期权的delta

看涨期权和看跌期权的delta

无人能懂1010 · 2017-8-25 14:44:26

A肯定对根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1；
美式就不知道了CD不确定，应该对吧

黔中教潞63 · 2017-8-25 14:44:27

买看涨期权和买看跌期权都是长仓gamma，标的物价格上升，看涨期权的delta上升，如从+0.5升至0.6；看跌期权的delta也会上升，如从-0.5升至-0.4（绝对值减少）
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