商品期货量化分析 05.22

本报告针对商品期货进行分析，目前从三个方面对品种进行分析：

1. 价差分析：
对各期货品种的国内期货价格、国内现货价格及国际价格进行分析，其中国际价格已经进行了货币和单位的折算，但部分品种可能找不到合适的现货或外盘数据。
计算各品种的期现基差与国内外价差，并分析基差或价差对该品种走势的影响。
2. 历史对比分析：

对各品种历史同期走势进行对比分析，并根据历史数据预测品种的未来走势。为便于对比分析，对品种价格进行了标准化处理。
报告中对各品种历史同期走势进行了相似性分析，相似性越高，预测效果越好。
3. 跨期价差分析：

计算各品种主力与次主力合约的跨期价差，对价差的历史同期走势进行对比分析，并根据历史数据预测未来价差走势。为便于对比分析，对品种跨期价差进行了标准化处理。
报告中对跨期价差的历史同期走势进行了相似性分析，相似性越高，预测效果越好。

由于期货品种众多，因此仅对当日成交最活跃的20个品种进行分析，今日分析品种是：

黄金，铁矿石，螺纹钢，豆粕，焦炭，白银，甲醇，PTA，棉花，铜，豆油，橡胶，白糖，原油，棕榈油，热轧卷板，聚丙烯，玉米，塑料，燃料油。

1. 黄金期货

2. 铁矿石期货

3. 螺纹钢期货

4. 豆粕期货

5. 焦炭期货

6. 白银期货

7. 甲醇期货

8. PTA期货

9. 棉花期货

10. 铜期货

11. 豆油期货

12. 橡胶期货

13. 白糖期货

14. 原油期货

15. 棕榈油期货

16. 热轧卷板期货

17. 聚丙烯期货

18. 玉米期货

19. 塑料期货

20. 燃料油期货

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