华泰期货量化期权日报20200513：股指期货远月合约基差贴水扩大

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量化期权
商品市场流动性：铁矿石增仓首位，焦炭减仓首位
品种流动性情况：2020-05-12，焦炭减仓17.21亿元，环比减少7.38%，位于当日全品种减仓排名首位。铁矿石增仓25.26亿元，环比增加4.7%，位于当日全品种增仓排名首位；铁矿石、铜5日、10日滚动增仓最多；黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上，镍、黄金、原油分别成交853.6亿元、665.89亿元和605.67亿元（环比：-7.24%、-27.24%、-37.7%)，位于当日成交金额排名前三名。
板块流动性情况：本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准，共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020-05-12，油脂油料板块位于增仓首位；贵金属板块位于减仓首位。成交量上有色、能源、化工分别成交1760.89亿元、1483.73亿元和1393.3亿元，位于当日板块成交金额排名前三；谷物、非金属建材、农副产品板块成交低迷。

金融期货市场流动性：股指期货远月合约基差贴水扩大
股指期货流动性情况：2020年5月12日，沪深300期货(IF)成交1144.70 亿元，较上一交易日增加4.43%；持仓金额1623.17 亿元，较上一交易日减少1.61%；成交持仓比为0.71 。中证500期货(IC)成交1346.87 亿元，较上一交易日增加4.83%；持仓金额2065.46 亿元，较上一交易日增加1.45%；成交持仓比为0.65 。上证50(IH)成交280.77 亿元，较上一交易日减少5.76%；持仓金额517.35 亿元，较上一交易日增加0.29%；成交持仓比为0.54 。
国债期货流动性情况：2020年5月12日，2年期债(TS)成交162.75 亿元，较上一交易日减少31.07%；持仓金额370.84 亿元，较上一交易日增加0.10%；成交持仓比为0.44 。5年期债(TF)成交335.91 亿元，较上一交易日减少14.22%；持仓金额433.11 亿元，较上一交易日增加1.35%；成交持仓比为0.78 。10年期债(T)成交983.38 亿元，较上一交易日减少2.63%；持仓金额951.69 亿元，较上一交易日减少1.94%；成交持仓比为1.03 。