【股指期权周报】海外市场回暖，波动率有所下降

周度行情回顾

投资要点

期权行情：上周沪深300指数收于3963.62点，较前值上升1.3%；成交额方面上周累计成交5724亿，日均成交1908亿，较前值上升200亿。看涨平值期权价受股市影响有所抬升，看跌平值期权小幅回落；成交量方面看涨、看跌期权较上周分别下降20.1%和21.3%。

波动率：随着疫情以及海外股市行情好转，当前市场波动率所收敛。近月平值看涨期权隐含波动率为13.5%；看跌期权隐含波率为20.0%，较上周明显回落。

标的指数：上周大盘强势上涨，累计成交5724亿，日均成交1908亿，较前值明显上升; 北向资金累计流入10317亿元，当周净流入29亿元。板块方面，涨幅前五的行业分别是食品饮料(3.98%)、通信(3.83%)、计算机(3.82%)、家用电器(3.67%)、电子(3.6%)；涨幅后五的行业分别是交通运输(-1.01%)、银行(-0.59%)、房地产(-0.2%)、休闲服务(-0.09%)、非银金融(0.04%)。疫情对国内冲击影响明显削弱，在海外资金流动性以及市场预期恢复的影响下，短期有望震荡走强。

期权方面可选择牛市价差率策略。

期权数据回顾