期货1-2-3交易策略的实战分解-对“过滤条件”的一些解读

今天，继续看“1-2-3交易策略”在螺纹钢15Min上的交易情况：

图1 螺纹钢15Min交易（0108-0115共6个交易日）

上图可以看到，我们在0108到0115上共有6个交易日，进行了7笔交易，产生明显盈利的共有3笔（点数分别是：12、7、11），基本打平的交易有3笔（点数分别是0、-2、4），亏损的交易有1笔（点数是-5），减去移动价差和交易手续费，共计盈利约10个点左右，基本没有太多的盈利。而时期的原1-2-3交易情况如下：

图2 同时期的原1-2-3交易

同原始交易相比，交易次数是从13次变成了7次，盈利从-38变成了10左右。从走势上看，这段时间的上升下降的“波段”还是很多的，但是却出现了很多反复。对于这样的行情，采取的唯一手段就是“规避”使用趋势交易策略。而我们的“过滤条件”规避了一些并回调稍长一点的走势上的入场机会。也减少了我们的交易次数，降低了我们资金损失的可能性。

#思考点#
针对这一类的行情，如何判断，如何规避，将是一个蛮有挑战的事情。
#思考点#

更新一下我们的螺纹钢持仓情况：

图3 螺纹钢15Min交易更新

上图可以看出，我们持仓的一笔螺纹钢交易多单还在持仓之中，不过在开盘第二根15Min K线上，让我们的止损（设置在跳空缺口被回补的点位，也就是上个交易日的最高点（紫色→箭头）下浮动一点）差点被触及。从昨日走势来看，我们会将我们的多单的“止盈位”设置在绿色→箭头所指的K线低点之下浮动一点，也就是3393，由于入场时间比较久，我把之前的入场价位再写一下：“也就是在3331买多入场”，浮盈有70多个点，而如果出场的盈利点数至少有60个点，这已经是一笔不错的交易了，甚至将会演变成一笔非常棒的交易。

经过这段时间对“1-2-3交易策略”在螺纹钢15Min行情上的交易情况，大体上会有一个疑问，好像过滤条件的加入，对盈利水平（相较于原始的1-2-3交易）的提升效果没有想象中那样的显著，只能说是“平平无奇”了，是不是这个交易策略，不是那么有效呢（相对的）？但是在下这个结论之前，我们可能忘记了对交易策略的另一个重要的判断依据：单笔的盈利水平。我们可以看出，在“过滤条件”加入后，导致了入场次数的明显减少，而在盈利水平上，未有降低，甚至整体上有小幅度的提升，这样单手的盈利点数/入场次数将是提升的，这也就说明，我们不是用频繁交易+严格止损的策略来换取的盈利，也从侧面反映了我们的“1-2-3交易策略”+“过滤条件”是有效的。
当然最关键的还是我们的这个交易策略描述足够准确、足够简单，一个词来描述它，就是“可交易性”。不知道别人有没有用过这个词，但我觉得这个我看一个“交易策略”最看重的东西，没有“可交易性”，看了也只能感慨，而不能拿来用。这样的“交易策略”不看也罢。