【每日早评】50ETF期权盘前展望20200506

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
510050
2.852
0.81%
7.49亿
510300
3.908
1.48%
20.6亿
159919
3.967
1.51%
4.40亿
　节前市场走势总体呈现温和反弹的节奏。消息面，五一”期间，海外市场普跌，标普500指数下跌2.42%，道琼斯指数下跌3.05%，纳指下跌1.18%，疫情严重及美联储提示美经济复苏没有那么容易，是影响外围市场主因，五一期间国内消费数据回暖，经济重启进程在提速。技术上，连续反弹后沪指上方受到60日均线压制，继续向上突破需要更大量能支持。综合看，受外围市场影响，节后首日市场可能小幅低开或平开，总体外围对A股市场影响不大，在消费服务升级、政府可能推出的经济提振措施以及A股自身的价值洼地，节后A股总体走势可期，短期维持震荡向好预期。期权操作上，策略上可选择牛市价差谨慎看好策略。

510050 60分钟K线图

510300 60分钟K线图

【期权交易】
4月30日上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交1880101张，较上一交易日增加42.22%，总持仓2230520张，较上一交易日增加0.83%，上证50ETF期权总成交面额522.988亿元，期现成交比为0.26，认沽认购比为0.68。
4月30日上证沪深300ETF期权合约总成交1645592张，总持仓1679479张，上证沪深300ETF期权总成交面额637.009亿元，期现成交比为0.31，认沽认购比为0.71，多方力量总体占优。
波动率方面，4月30日50ETF、300ETF波指日间震荡回升，日终50ETF加权波指收于20.43%，300ETF加权波指收于23.21%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易性机会为主，盘中回调可少量参与认购合约，注意控制仓位；策略选择上，对标的持谨慎看好策略，可考虑构建牛市价差策略，总体期权风险控制为第一要务。

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