为什么美式期权隐含波动率比欧式期权低

论坛 › 期权论坛 › 期权

 血刺潇潇g嵆  2017-8-22 21:24  8001  1

为什么美式期权隐含波动率比欧式期权低

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

烨轩Regan 1级新秀 | 2017-8-25 14:10:59 发帖IP地址来自

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行所以你只需要看执行价减现价

支持反对回复

2级吧友

血刺潇潇g嵆

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.