玩了这么久，其实也就是long gamma

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Fei   2016-6-26 20:53   44879   12
讨论了这么久，各种消息满天飞，我认真看了策略，资料和回测，发现就是一个long gamma。
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2#
Fei 论坛专家  Plus会员  生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-6-26 20:54:18 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
这对我们以后交易这类事情提供了经验
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3#
昆帝  6级职业 | 2016-6-26 21:32:18 发帖IP地址来自 北京海淀
真的吗？呵呵
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4#
魔少  6级职业 | 2016-6-26 22:33:08 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
long gamma+ short theta
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5#
optiver  10级大牛  options' trader | 2016-6-27 09:22:32 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
实际波动率是高了很多，gamma赚了一大笔估计
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6#
魔少  6级职业 | 2016-6-28 15:10:18 发帖IP地址来自 北京
不应该是long vega吗？求大神求解
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7#
神术  7级小牛 | 2016-6-28 15:48:27 发帖IP地址来自 上海
本帖最后由 神术 于 2016-6-28 15:50 编辑

最近在和朋友合作。。他出钱出策略，我用账户帮他做，他是极力看多之后的行情的，他选择的做法也很极端，买入9月2.3购，正巧上周退欧暴跌，他让我帮他买入，前前后后买了60张，均价180的样子。。今天过去一看。。我的天，这收益率爆表，比我卖期权快多了。。。。我不由得开始反思投机期权，我的想法是不是太简单了。。。也许真和楼主说的一样，玩到最后其实是long gamma
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8#
mattcn  3级会员 | 2016-6-28 19:33:08 发帖IP地址来自 北京海淀
long gamma相当于做波动率吧？毕竟，gamma是ETF价格对期权价格的二阶偏微分，能更快的反映在期权价格上。
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9#
moren  16级独孤  期权论坛元老 | 2016-7-20 12:00:16 发帖IP地址来自 辽宁大连
现在还是long  gamma吗？
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10#
ewinds  4级常客 | 2016-7-20 13:02:59 发帖IP地址来自 上海卢湾区
因为波动率中gamma是大头，vega是小头，标的物价格的变化对期权价格影响是实实在在的
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11#
zanks  7级小牛 | 2017-7-6 08:49:05 发帖IP地址来自 澳大利亚
说的很对，哈哈
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12#
zanks  7级小牛 | 2017-7-6 08:49:15 发帖IP地址来自 澳大利亚
很多人都在做gamma交易
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13#
全力以赴  Plus会员 | 2017-7-6 13:18:58 发帖IP地址来自 河南郑州
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