山西大同 发表于 2016-5-4 21:55 不可行的,倾斜你无法预测的,这样你只是个概率
edwin 发表于 2016-5-4 22:22 我可以统计吗?波动率倾斜?比如统计倾斜程度
神术 发表于 2016-5-4 22:23 你这个不能算套利啊。。这只是一个价差组合而已。。
山西大同 发表于 2016-5-4 22:27 你怎么统计,市场发生变化,倾斜就不一样,而且每个市场都还不一样,这里面经验因素很多。
edwin 发表于 2016-5-4 22:33 所以需要统计,我统计近月波动率的大致差,然后得出对应市场的倾斜程度,估计差,然后低买高卖
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