自从综合交易平台（CTP）的API开放以来，很多人开始编写自己的程序化交易系统，今天我想说说自己的一些看法。
首先解读一下CTP的接口说明，CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议（《期货交易数据交换协议》）与交易托管系统进行通讯，而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。
交易涉及的通讯模式共有三种：
1．对话通讯模式，是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。
2.私有通讯模式，是指交易所端主动，向某个特定的会员发出的信息。例如成交
回报等。
3.广播通讯模式，是指交易所端主动，向市场中的所有会员都发出相同的信息。
例如公告、市场公共信息等。
CTP的交易API提供了两个接口，分别为CThostFtdcTraderApi 和CThostFtdcTraderSpi
我们自己开发的交易系统通过CThostFtdcTraderApi向CTP发送操作请求，通过CThostFtdcTraderSpi接收CTP的任何响应。
基于CTP的程序化交易系统开发（一）.docx (39.63 KB) 
