义务仓期权操作偿试:2月初大跌后，GJD救市反弹，2月8日考虑到春节长假效应，偿试做了3张卖沽单，春节开盘后赢利拿到现在。根据大盘节后走势情况，认为近期仍将上涨，3月4日建远期10张卖沽单，到3月8日赢利，又建10张卖沽单，现在稳定赢利。这23张单准备视行情拿着。
开始下跌势头，清空20张远期合约。
持仓不变，静等行情发展。准备企稳后，继续卖出50ETF9月合约。
今天上午加仓当月、次月、跨季合约。
本帖最后由 通匠 于 2024-3-27 11:26 编辑
卖开仓50ETF6月合约平值5张、虚值10张。50ETF3月2400今天到期，已经挂0.0001准备平仓，不出意外已经稳定赢利。
平仓昨天卖购15张合约，小赢利。
本帖最后由 通匠 于 2024-4-10 14:35 编辑
等了一段时间，今天再卖开5月合约。
上午平仓到期50ETF沽4月2350合约10手，开仓50ETF沽5月2450合约50手，其中开仓时搞错成50ETF购5月2450，及时平仓止损。剩余50手50ETF购4月2500已经挂单0.0001，等待成交。
本周持仓情况。考虑五一长假，准备持仓不变过节。
本帖最后由 通匠 于 2024-5-16 08:48 编辑
五一长假后一直保持仓位不变，5月期权合约将到期，卖方时间价值增加很快，短短两个星期，增加接近3万元。准备本月期权到期后，择机再建仓。
目前看，今天开卖仓的，500ETF购5500合约赢利最好，看了下THETA值-1.604，比50ETF、300ETF都要高，所以开仓后赢利快速增长。
今天500ETF卖购收益不错，50、300卖购效果不理想，此三个购继续拿到下周三行权日
本帖最后由 通匠 于 2024-5-17 11:06 编辑
今天发现500ETF分红除权，这卖购5500直接变虚了，这不拿得更稳当了。看来卖方分红前是个机会，但对权利方怎么办？看了下昨天5500沽5、6月收盘价449、1343，今天现在分别是863、1665，赚发了啊。如果买的话看样子亏死了。有哪位高手能解释一下分红奥妙？
搞错了，分红后合约都到带A块去了
3个卖购一盈二亏，看来50ETF、300ETF比较强，看明天末日了，50、300一定亏损了。这次收了个教训，代表大市值的50、300卖购现在容易亏，其他的指数还是弱的，卖购收益还是不错的。
5月到期卖沽合约都赢利平仓，3张卖购等下午视情平仓，500合约今天又大涨。
您的策略基础是认为不会大涨么，以虚拟P来平衡实值C带来的损失么。能大概讲一下您的策略原则么
3月初这3张，当时认为救市只会向上涨，直接卖沽了，就拿时间价值。
这几天等机会卖，仍然只持有3张仓。
挂卖50ETF2407购 2550 10张 价位0.0530 不知道能否成交
目前持仓。7月合约考虑到2550一时涨不上去，继续拿着收权利金。
本帖最后由 通匠 于 2024-6-4 09:56 编辑
明天视情再加卖7月合约
早盘挂卖7月合约成交，挂盘价460
今天收盘持仓情况。早上开仓不错。
500ETF沽12月5250 10张挂2604成交 5张 挂2650成交
节前持仓情况。昨天卖500沽亏得多了点，还好保证金够，市场如果给点机会，能够坚持拿到年底，收益也不错的，关键看6、7、8三个月，能够挺过了这三个月，这权利金拿定了。大盘已经接近3000了，下边空间也不多了，继续持仓不变。
图传不上来。目前持仓不变。2单各20张50ETF卖沽变实值，估计6月合约到期有亏损，准备反弹止损出来。500ETF卖沽今天减亏幅度较大。
目前持仓不变。今天两实值卖沽回了点，500ETF卖沽回得较多。
500ETF6月5250 购沽 时间价值较大，到期日不多，偿试6月5250卖购挂650价位5张成交。
图片上传怎么老会失败。
本帖最后由 通匠 于 2024-6-18 16:09 编辑
挂598平仓平6月购5张。小赚。这单还好小赢利出来，考虑到向上概率大点，及时平仓出来。今天看来，应该是卖沽好
本帖最后由 通匠 于 2024-6-18 16:20 编辑
目前持仓。500ETF12月卖沽开始出现赢利了，比我预期的要快。50ETF6、7月卖沽亏损。
目前持仓不变，500ETF12月亏损较多。50ETF6、7月卖沽亏损。
今天6月期权到期日，3月11号卖沽300ETF6月合约到期，赢利平仓，只是3500合约末归零。6月50ETF2500卖沽转实值，622平仓亏损出局。其他持仓不变。
本帖最后由 通匠 于 2024-6-28 16:29 编辑
不知道什么原因，快速上传图片老是上传失败。目前持仓不变。持有500ETF12月5250卖沽15张，亏损较多，准备继续拿着。持有50ETF7月2500合约卖沽20张亏损，都变实值了，7月合约估计到期日会亏损，找机会先出来。50ETF7月2550卖购10张赢利。
本帖最后由 通匠 于 2024-7-4 16:11 编辑
今天50ETF7月2500合约卖沽433价位平仓，小盈出来。目前只持仓500ETF12月卖沽仓位和50ETF2550卖购 仓位。
奇怪，50ETF7月2550购马上到期，这几天涨幅较大
本帖最后由 通匠 于 2024-7-22 11:28 编辑
基本做远月的，现在持500ETF5250 12月卖沽，建仓时机没把握好，还套着，准备一直拿着。还有50ETF2550卖购 还拿着，准备这周到期平仓。主要拿权利金。这段时间基本没有操作。
50ETF7月2550卖购今天到期，0.0001平仓，赢利。现在只剩下500ETF沽12月5250持仓，亏损较大。
今天指数大涨，500ETF12月卖沽亏损大减，看8月能不能扛过去。目前，只持有这15张卖沽。最近没有操作。
６月６日开的仓 500ETF沽12月5250 10张挂2604成交 5张 挂2650成交。一直拿着，期间没有抓到机会平仓。进入７月后把其他仓逐步平仓不开新仓，当时寄望杠到８月，结果一直到９月末才给机会。现在羸利了点。
本帖最后由 通匠 于 2024-9-29 15:25 编辑
远期合约有这点好处，杠的时间多。但也是个教训，做卖方向很重要。当时６月做卖购就有不错收益了。还好其他合约平仓后，不开新仓，保证了这１５张合约的保证金足够。
本帖最后由 通匠 于 2024-9-30 10:09 编辑
早上开盘挂单１８００，顺利平仓。成交价格还要低。
隐含波动率高了，标的在大涨，期权价格就不跟上。
挂了没有成交
收盘情况，看明天期权末日收益了。
这次做得不错，短短两天。基本可以在0.0001平仓了。
上午临近收盘前波动率快涨，挂卖购科创50ETF20张成交。
中证500ETF购11月6500 权利金较高，挂单看不能不成交，早上900机会失去了。
今天看样子挂单成交不了了，后边几天找机会再挂，现在看11月6250也不错。
这几天忙，没挂卖单，那后边要找机会平卖购开卖沽了。
上午把20张卖购平了，价位580，不知什么原因图上传不了
这波张上来没做卖沽，错过了。明天开始找机会卖购了。准备卖500ETF6250购，看了下权利金高，这次尝试用双卖。
已经开仓双卖，图片传不上来。500ETF6250卖沽1087卖购1967价位各10张。收盘卖沽赢利卖购亏，总持仓赢利。
图传不上来。今天持仓仍就不变，双卖各10张。今天收盘双卖都赢利了。
卖沽亏损多，总持仓还羸利。下周一如果不反弹，准备先平卖沽了。
今天上午平了卖沽。双卖有点不适应。还好总持仓不亏损。卖购准备拿到期权到期日。
奇怪，昨天贴子图上传成功的，现在不见了。再上传一次。
本帖最后由 通匠 于 2024-11-25 14:30 编辑
挂单做卖沽50ETF11月2700 20张 320价位。直接开卖20张300介位成交。图片又上传不了
不知道什么原因，图片经常出现上传不了。今天下午开卖沽50ETF11月2700已经持仓共40张。
本帖最后由 通匠 于 2024-11-27 10:33 编辑
图片仍然传不上。今天开仓卖50ETF沽11月2700，挂单0.0112价共100张成交。操作个末日轮，其实双卖也不错，刚才卖购可能更好，下单时不小心下错成卖沽了，看了实值也不高，时间价值还不少，就拿着了。下午将平仓到期仓单。
阴差阳错，还是卖沽好
下午卖购500ETF购11月6250共10张，卖沽50ETF沽11月2700共140张 全部顺利在0.0001平仓。可惜图上传不了。
本帖最后由 通匠 于 2024-11-27 15:29 编辑
今天卖沽确实阴差阳错，因为开始是要卖购的，结果按错键成卖沽了，捡了个便宜，否则是卖购现在看必然亏损的了。当时错了之后认为可以拿着也是一个方面。目前为止没有持仓了。今天大盘涨得不错，难道又要转向开启卖沽了？
本帖最后由 通匠 于 2024-12-3 09:44 编辑
挂500ETF沽12月6000卖1835价10张。再挂1800价位10张。
行情拿不准，20张合约挂1750平仓。
这段时间事多错过了卖沽、又错过了12.10卖购。等待再次卖沽机会。
星期五前做短线10张卖购500ETF12月购6000，挂盘价730成交
昨天给机会没平仓，今天目前为止赢利点，准备持仓到周一视行情再说了。
开卖购，挂科创50ETF购12月1050价位190共50张
奇怪，我也是上传不了，最近试了科创板的期权，保证金相对少些
10张卖购500ETF12月购6000挂0.0001平仓，50张科创50ETF购12月1050价位挂0.0155平仓
哇，什么情况，科创50平仓后马上大跌到熔断价108了
准备进入卖沽阶段，找机会建卖沽仓位
500ETF沽1月5750挂10张590价成交
感觉还要跌，下面那么大的缺口没补
本帖最后由 通匠 于 2025-1-2 15:05 编辑
2024年卖权共操作39次，其中赢利操作33次（其中一次下单按键错误末纠正赢利），亏损操作6次（其中一次下单按键错误亏损平仓），成功率84.6%。总赢利159241元，总亏损27280元，净赢利131961元，年净收益16.7%，以上数据不包括年末10张末平仓单赢亏，估计到期平仓时会亏损。一年偿试下来，感觉开仓时第一位把握的是做对方向，这样能够确保赢利，第二位作为卖方要是价位高估时开仓，就能开仓后迅速有赢利，单子马上就能拿得很舒服了，第三仓单要轻，确保有足够保证金，对还有几天到期的合约可以适当仓位重点。卖方主要拿权力金，持有时间较长，所以建仓后一般都拿合约到期为止。操作水平还是有待提高的，特别是9.24行情暴发后，真正体会到卖方确实风险很大，习惯上单腿操作需要有保护策略。
楼主您好，你的卖方一般是什么时候进场？
我自己认为大涨大跌时进场最好，象今天这样找机会卖沽就好，这得有耐心等待。年末10张单耐心不够下单早了点。
本帖最后由 通匠 于 2025-1-2 15:40 编辑
我感觉波动率高低是相对的，9.24后波动率很高，所有合约价格都很高，波动率有均值回归特性，那时候找机会卖购都可以得到丰厚回报。现在波动率下来了，象今天下午这样快速上升，就可以找机会卖，所以感觉没办法给个具体波动率数值作为进场标准，是不是应该看波动率涨速来找机会，涨速越大越好。你看今天500ETF上午波动率涨速不大，有段时间还下跌，认沽合约价格涨幅不大，下午波动率涨速很快，认沽合约价格涨幅巨大。
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