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2.额外6年历史数据，包括2015年至2020年的50ETF期权vix和skew，300ETF期权vix和skew，股指期权vix和skew的全部数据；显示额外6年的K线图（支持数据下载加工），让你有信息优势。
3.50ETF、300ETF及股指期权波动率指数的百分位股指日间数据，从2015年至今6年数据。每次调用，将从数据库中上亿条历史数据计算估值。
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定制周均线和月均线QMA（均线是波动率指数最重要的工具），充分利用波动率均值回归特性，期权论坛参考境外做法，独家在波动率指数均线上进行量化调整，解决了volatility clustering的问题。使用举例：4月1日许多人买入看涨期权，虽然看对标的方向，但是波动率下跌，同样亏损。从QMA周均线来看，近期k线一直被5日均线压在下方，买方情绪及其低落，投资者就不应该买入看涨期权，而是卖出看跌期权，避免在下跌过程中接刀子，这样就享受波动率和标的看对的两重收益。
5.实时更新推送。提供历史数据下载地址，链接内容每日更新，获得个人版本授权；
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如何使用vix数据和skew数据：
1️⃣统计分析决定买卖期权：千万不要再比较历史波动率和隐含波动率来判定买卖期权了，您应该比较的是历史的vix和现在的vix。历史波动率存在严重的滞后性，一个月甚至90天的走势严重被熨平，无法覆盖一瞬间的事件驱动，数据显示根据
历史波动率来买卖期权胜率不足30%。根据波动率的均值回归特性，通过（1
）计算过去5年的vix数据的均值，甚至（2）
动态制作5天和30天的vix移动平均数据，来确定现在的vix数据是被高估还是低估，是最好的做法之一，
本文件也应该是专业期权交易员人手一份的excel文件。
2️⃣建立波动率锥，通过5年的收盘vix数据，建立波动率锥，能更好的反映当前买卖期权的胜率。
3️⃣skew数据用于超买和超卖，辅助验证买卖期权，运行至超卖和超买后更有价值。如果大于100，代表市场看涨；小于100，代表市场大多看空。注意一般情况下不如vix有效，但是离100很远之后，vix失效，skew生效。
您直接充值就好了，如果有不能下载等任何问题，都可以直接联系
optbbs@163.com数据已买。能解释一下下面这段话吗，我怎么觉得是相反的呢，就日内而言，skew上涨，意味着市场看空较多。或者把skew指数的简化计算发给我看看也行，谢谢！
skew数据用于超买和超卖，辅助验证买卖期权，运行至超卖和超买后更有价值。如果大于100，代表市场看涨；小于100，代表市场大多看空。
请问博主, 您如何处理行权价格不充分的问题? 上交所只是笼统地说'填充部分虚拟执行价合约', 但是没有提供解决的具体方法.
http://1.optbbs.com/s/vix.shtml?300ETF
这个数据日线昨天9-22是降波的，但点开分时级数据又是升波的，是不是有点问题，麻烦解答一下，谢谢
波动率指数和skew数据.csv (143.63 KB) 
