中信建投期货股指期权早报2020-04-15

行情综述与操作建议

周二，沪深300股指期权成交量较前一交易日上行，持仓量亦上行。全市场成交量为42166手，较前一交易日增加5908手，其中看涨期权成交量较前一交易日增加3059手，看跌期权成交量较前一交易日增加2849手，成交PCR为0.878，较前日上行0.008。持仓量为89758手，较前一交易日增加2204手，其中看涨期权增加332手，看跌期权增加1872手，持仓PCR为0.8，较前日上行0.032，持仓PCR小幅上行。
周二，上证指数上行1.59%，深成指上行2.47%，沪深300指数上行1.93%，A股昨日高开高走。美股方面，道指、纳指及标普500指数昨日上行，CBOE的vix指数小幅下行。亚洲地区，A50股指期货5月合约微幅上行，日经225指数早盘小幅下行。波动率方面，沪深300指数30日历史波动率继续向下，沪深300股指期权隐含波动率方面，5月平值合约看涨隐含波动率继续下行，看跌隐含波动率基本持平于前日，短期预计仍将维持震荡走势，昨日建议在5月合约上尝试Short gamma交易可继续持有。

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