中信证券期权策略指数复刻（备兑和衣领）

2019-11-18 16:36 上传

想问一下，有没有大神知道要如何复刻中信证券的期权策略指数啊？编制方案如下：
我想要复刻备兑策略和衣领策略，
现在我已经找到了2015年3月26日至今的50etf以及对应的平值和虚二档认购期权的每日收盘价；
我想按照编制方案里面的公式（见图1）自己算一个出来，该咋算呀；
我不知道每日的现金资产是啥？

我甚至不知道该怎么计算买入10000份50etf，卖出1手平值期权，这个策略每天的收益该咋算……
如果可以的话，帮忙回答我最后这个问题，每日的收益问题。
原谅我是期权小白唔……我实在是不明白为啥买了10000份50etf，一张几毛钱的期权就能改善收益。