期权买方策略实盘跟踪

买方策略倍数获益：对比豆粕期货，若投资采取趋势追踪类交易策略，以一手期货合约的交易量跟踪白糖1709合约，回顾其日K线，不难发现最大损益来源于趋势性的推进，婉转缠绵的振荡特性成了白糖趋势性策略的最大损耗点。

父亲 · 2017-8-19 02:29:36

为了着重实证期权买方的倍数效应，不妨以静态买方和动态买方策略为实证发现，虚值期权由于时间价值成本低，且在趋势推进的过程中一直处在gamma分布曲线的有利形态之下，具备较平值期权更高的倍数获利的潜力。

nuli · 2017-8-19 10:21:44

7月份10%的收益率么？

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