期权专栏｜50ETF期权交易策略—20191015

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上一交易日市场回顾
昨日三大股指早盘高开高走，临近午盘有所回落，午后持续震荡，截至收盘沪指及深成指均涨超1%，创业板指涨0.75%，两市成交量有所增加成交额超5300亿，上证50指数表现近似于沪指，50ETF涨约1%。对于vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权市场，成交量有所增加超400万张，持仓量有所增加，成交量PCR及持仓量PCR均略有上升。
市场行情每日收盘分析
名称
收盘价
涨跌
涨跌幅
成交额（亿）
上证指数
3007.88
34.22
1.15%
2212
深证成指
9786.64
120.06
1.24%
3139
创业板指
1679.38
12.55
0.75%
1080
上证50指数
3013.53
30.41
1.02%
567.4
上证50ETF
3.061
0.029
0.96%
14.54
50ETF期权每日收盘市场分析
合约类型
成交量（张）
成交PCR
持仓PCR
持仓量（张）
认购期权
2342476
77.21%
89.57%
1885073
认沽期权
1808560
1688387
10月平值认购期权涨幅
14.29%
10月平值认沽期权涨幅
-30.01%

2.今日交易策略

昨日A股冲高回落，个股涨多跌少，两市超70家涨停，沪指重返3000点上方，市场情绪明显回暖，不过考虑到近期市场涨幅较大且上证50已逼近年内高点，若指数再次冲高投资者可以考虑适当止盈，等待回落低吸机会。50ETF期权策略方面，单边投资者可以考虑卖出10月行权价3.100的认购期权，双边投资者可以考虑构建10月宽跨式空头，行权价可以考虑认沽3.000，认购3.100。持有50ETF的，可以考虑备兑开仓获得权利金，减小成本，可以选择10月认购期权，行权价可以考虑3.100及以上。仅供参考。

窗外浮华 · 2020-2-20 23:18:43

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