期权历史波动率交易手法

历史波动率（HV）是评估隐含波动率水平的重要指标，股市大跌初期，行情波动大，下跌风险大增，隐含波动率一度低于20日HV、60日HV，我们团队采取大量买入正Gamma与正Vega的交易策略。然而，随着行情继续大跌，隐含波动率大幅上升远高于20日HV、60日HV。此时我们判断市场过于恐慌，将前期买入部位平仓止盈，并在此基础上加卖主力合约，同时严控方向型风险，缩窄Delta调整区间，顺利守住了前期盈利，获得了可观的收益。

ask · 2018-1-6 11:06:39

谢谢分享

期权历史波动率交易手法

1 个回复