讨论下50ETF期权的杠杆

上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上一周权益金共成交18.63亿元。6月12日成交753654张50ETF期权合约，其中认购期权成交430211张，认沽期权成交323443张，PUT-CALL比率(PCR指标)为75.2%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。
　　活动性：从盘口价差来看，期权合约活动性极佳，当月相对盘口价差中位数0.95%左右。
　　期权杠杆：从左往右辨别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是实际杠杆认购合约的实际杠杆为正，认沽合约的实际杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。

晨曦穆色 · 2017-6-17 10:08:25

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李丹888 · 2017-7-18 08:24:20

很好的帖子

讨论下50ETF期权的杠杆

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