今天做的一个完美50ETF期权套利机会

上午早盘vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权下跌，看涨期权一般情况也会下跌，只是每日盯盘的时候发现，个别合约的价格很不合理，逆盘而上：

如图，50ETF下跌，看涨期权价格2450价格暴涨22.3%，此时我们立马卖出看涨期权：
下午2点时候的情况：

价格会跌到11%，基本上一个股票涨停板的收益！
这种波动率套利机会每天都有，只要我们细心看盘，就能找到这种无风险套利机会。

顺便推荐下期权论坛的行情界面，好像是sina的接口，但是盯盘确实不错，可以看到vix和各种行情。（报答下吧主高亮）

终于搞懂了波动率套利，谢谢！！！！！！！！！ @OPPO

今天做的一个完美50ETF期权套利机会

• 
• 

上午早盘50ETF期权下跌，看涨期权一般情况也会下跌，只是每日盯盘的时候发现，个别合约的价格很不合理，逆盘而上：如图，50ETF下跌，看涨期权价格2450价格暴涨22.3%，此时我们立马卖出看涨期权：
下午2点时候的情况：
价格会跌到11%，基本上一个股票涨停板的收益！
这种波动率套利机会每天都有，只要我们细心 ...查看全文

OPPO 发表于 2017-5-5 14:00 

只能说流动性还是不足

都没认真看帖。

“如图，50ETF下跌，看涨期权价格2450价格暴涨22.3%，此时我们立马卖出看涨期权：下午2点时候的情况：价格会跌到11%，基本上一个股票涨停板的收益！”当时买价0.009，最新价0.0010,振幅44.44%,涨幅11.11%，也就是说，最高0.0013，最低0.0009,0.0013卖出，0.0009平仓，对于部分人来说，可能手续费都不够！故曰送财童子。
不平仓，何来一个股票涨停板的收益？

此类机会，瞬间即逝，需要有工具盯盘，靠人机会太少

az33 发表于 2017-5-6 14:05
到24日，在目前的市况下，50ETF升不到2.450是大概率事件，不出意外的话。如果以0.0011卖开购5月2450，持有 ...

分析得很好，这个帖子一看就有问题，2.45隐波是上升了，你不能因为隐波上升就裸卖认购，卖了如果标的上涨呢？？

最后赚钱了吗？哈哈

谢谢分享

不错，学习下

楼主厉害

不明觉厉

这个写的不错

学到很多东西

有意思啊

几百年的东西还出

这个帖子百度权重很高啦

这就是skew套利呢

这是国外的skew套利吧？

帖子不错

学习了

目前来看这个套利策略有待讨论

有争论好的，没有争论就变成死水一潭了，只可惜争论错了方向，不是争论手续费和门槛降低多少，而是争论该不该去争取自己的权益，发出自己的声音

吵得好凶

确实有可能有套利空间，在这里面

期权卖方收益有限，风险无限，是值得细细品味的。