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老铁股道   2019-7-27 09:47   2319   0

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【策略表现跟踪】
   


(注:基于合规以及方便大家更加直观的跟踪本公众号策略,后期策略组合将以上述表格的形式为大家呈现)

再次重申:我们文中提到的指数均为文化财经软件上的各大商品指数,根据长期跟踪,个人认为文化指数对市场反映程度最高且跟踪度较强(类似于我们平常所关注的上证指数)。

(注:以上仅作为策略跟踪,不构成未来买卖建议,据此操作,风险自担)

【机会掘金】
菜粕(RM)
方向:做空
策略:文华菜粕指数盘中跌破日线重要技术结构端点,建议短线做空菜粕1909(菜粕做1手大概需要人民币2408元)
观点:


   

文华菜粕指数今日盘中跌破日线重要技术结构端点,虽然随后有所收回,但这在结构上确认了短期该指数仍有继续下行的动能,操作上,建议逢反弹短线做空菜粕1909。

中证500(IC)
方向:多头
策略:建议做多IC1908(IC做1手大概需要人民币135469元)
观点:


   

昨日文中已经提示:“从结构上看,本周前半周是创业板综指日线反弹转折时间节点密集期,同时本周还是创业板综指周线反弹转折时间节点,短期不必过分悲观”今日创业板综指在日线反弹时间节点的共振作用下小幅反弹,60分钟MACD即将黄金交叉,短期反弹有望延续。策略上,建议逢调整做多与创业板综指高关联度的IC1908多单。

【每日学堂】

当套利在期货市场与现货市场上同步进行时,则称为期现套利(Arbitrage)。比如,交易者看到3个月后的大豆期货价比现在现货市场上大豆价高出了许多,于是在买进现货大豆的同时卖出大豆期货。一段时间后,价差缩小。该交易者将手中的现货大豆卖出,同时买进期货大豆平仓,实现套利目的。如果价差没缩小,该交易者很可能采取实物交割的办法来确保获得套利利润。

例如,沪深300指数为2200点,相距30天到期的沪深300股指期货合约价为2240点,高出现货指数40点。套利者经过计算确定套利成本只需要10个指数点(包括买卖股票的手续费、印花税、买卖期货指数的手续费及资金占用产生的利息成本),于是卖出股指期货合约,同时买进与股指期货规模相等的一篮子股票,由于股指期货采用现金交割,最后的期货指数与现货指数一定相同,在期货指数与现货指数相同的情况下两边一起平仓,就赚到了40点,扣除成本10点,还净赚30点,相对于2200点的指数水平,获利率可以超过1%。

前面所指的期现套利是指当期价高估时,买进现货,同时卖出期货,通常将这种套利称为正向套利;实际上,当期价低估时,还可以进行相反的期现套利,那就是卖出现货,同时买进期货,这种套利称为反向套利。不过,由于反向套利涉及先在现货市场卖空的难题,其难度或成本远高于正向套利。

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【105】你必须知道的铜期权知识(上)
【106】你必须知道的铜期权知识 (中)
【107】你必须知道的铜期权知识(下)

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