自动交易系统真的有效吗？如果是这样，为什么不是每个人都 ...

简而言之：当然，是的，许多算法和自动交易系统实际上可以持续工作多年或更长时间。也就是说，大多数自动交易系统并不像希望的那样一致地工作（尽管回测可能显示），这就是业余爱好者与专业量化者分开的地方。此外，大多数有利可图的自动交易系统的保质期都是有限的，因为所谓的阿尔法衰减（由于市场效率对盈利能力的侵蚀）。
“每个人都不这样做”的原因主要是因为世界上只有一小部分人口拥有开发自动交易系统的知识和技能......更不用说一个始终如一的良好表现的系统了。
算法通常用几种语言之一编码：Python，C#，Matlab，专有简单语言或C的其他变体。此外，性能最佳的算法在算法的功能、优化和回测中都结合了机器学习和深度学习等互补技术。
研究表明，世界上大约有2500万专业和业余软件开发人员。也许这些开发人员中有40%（1000万）精通通常用于开发交易算法的语言。
在这1000万人中，也许有25%（这是慷慨的）对金融市场和交易有足够的了解。
在大约200万到300万具有技术技能和金融知识的潜在“量化”中，也许有50%（给予或接受），实际上拥有资金（可自由支配的“风险”资本）来实际投机他们的算法，同时保持一定的多样化。（请记住，其中许多人也会选择金融行业的职业，并且永远不会冒自己的资本风险。
此外，在拥有资金的100万至200万潜在量化分析师中，只有不到一半的人有时间和意愿去学习如何学习，并考虑到其他各种家庭和个人义务（开发和测试系统是一个耗时的过程）。
因此，假设一个非常非常粗略的费米估计表明，世界上有 1/200 万的量化分析师拥有足够的技能、知识、资本、时间和意愿来开发交易算法。
现在在这 500000 人中，绝大多数（但假设 50% 是慷慨的）永远不会鼓起勇气甚至尝试用真钱实时启动他们的算法。现实情况是，大多数人都相当厌恶风险，屈服于各种心理障碍和偏见。我无法告诉你我遇到了多少自称“量化”的人，他们每天花费数小时开发算法，但从未投入过一分钱......现在我们只剩下250000。
-在那些鼓起勇气去碰运气的250000名“量化者”中，大多数人很快就会失败。我不知道这是百分之几。可能是60%，也可能是80%。这可能是一个愚蠢的编程错误，技能差，或者只是运气不好，但大多数一开始就失去一些钱的人会永远气馁，不再尝试，他们只会放弃或失去兴趣。
所以。。。这给我们留下了全世界大约50000到100000人，他们实际上精通风险，受过教育，技术熟练，财务知识渊博，可用，勇敢，固执和坚持不懈，足以继续开发算法，直到他们合理盈利的程度。我想“成功”的实际分布曲线有些正常，只有前10-20%的人非常成功（相当多且始终高于市场），足以激励持续参与。
因此，实际持续进行算法交易的人数在五位数左右......甚至可能高达4位数。随着我们的世界变得更加以技术为中心，它肯定会发生变化)