2022年10月12日，继续介绍期权常用策略

我们继续介绍新的期权策略，买平值认沽期权一手，卖出虚度一手，再卖出更虚度一手。

此时期权策略是比例期权的变形，好处比比例期权因卖出虚度深值可以获得震荡行情中深度虚值的时间价值。因买入平值一手卖出虚值一手组合，看空期权是。

风险：标的大幅降低或降低速度过快。

我们继续介绍新的期权策略，买平值认购期权一手，卖出虚度一手，再卖出更虚度一手。

此时期权策略是比例期权的变形，好处比比例期权因卖出虚度深值可以获得震荡行情中深度虚值的时间价值。这款策略和上面介绍正好想反。

名称类别买卖可用开仓均价最新价市值估算浮动盈亏
300ETF购11月3800 认购买 6 0.0995 0.0933 5598 -372
300ETF购11月3900 认购卖 6 0.0564 0.0521 -3126 258
300ETF购11月4000 认购卖 6 0.0285 0.026 -1560 150
300ETF沽11月3600 认沽卖 6 0.0359 0.04 -2400 -246
300ETF沽11月3700 认沽卖 6 0.0614 0.0684 -4104 -420
300ETF沽11月3800 认沽买 6 0.1007 0.1104 6624 582
510300.3.774
-48
名称类别买卖备兑属性持仓可用开仓均价最新价市值估算浮动盈亏
300ETF购11月3800 认购买非备兑 6 6 0.0995 0.0765 4590 -1380
300ETF购11月3900 认购卖非备兑 6 6 0.0564 0.0425 -2550 834
300ETF购11月4000 认购卖非备兑 6 6 0.0285 0.0211 -1266 444
300ETF沽11月3600 认沽卖非备兑 6 6 0.0359 0.0527 -3162 -1008
300ETF沽11月3700 认沽卖非备兑 6 6 0.0614 0.0862 -5172 -1488
300ETF沽11月3800 认沽买非备兑 6 6 0.1007 0.134 8040 1998
3.737，12中午 -600