期权论坛

一、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交持仓情况
截止下午收盘，50ETF期权当日总成交量为59.11万手，其中认购期权总成交为31.62万手，认沽期权总成交为27.49万手，认购期权认沽期权成交比率为1.15；50ETF期权总持仓为145.71万手，其中认购期权总持仓为91.08万手，认沽期权总持仓为54.64万手，认购期权认沽期权持仓比率为1.67。

50ETF期权各月份合约成交持仓数据如下：

50ETF期权4月合约不同行权价成交持仓情况：

从上图中可以看到，目前对于4月合约来说，认购及认沽期权今日成交主要集中在行权价在2.70和2.85期权上。从持仓来看，4月合约认沽期权最大持仓量位于行权价2.50位置，4月合约认购期权最大持仓量位于行权价2.70位置。

二、50ETF波动率情况
50ETF的30日年化波动率维持在16.18%，60日年化波动率维持在20.44%，今日波动率相对平稳，预期行情短期波动或将增加。
从隐含波动率来看，平值附近的主力合约隐含波动率在26%附近，基本与当前历史波动率持平，且同前几交易日相比，平值附近期权的隐含波动率有所下降。
对于50ETF期权的IVX指数，中国中证指数有限公司暂停发布上证50ETF波动率指数，恢复时间另行通知。

50ETF历史波动率及隐含波动率：

三、50ETF期权策略建议
对于目前的市场环境来说，策略建议方面，目前50ETF处于相对低位，可考虑买入虚值看涨期权或构建牛市价差策略。