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2020-05-10
摘要 1、十年期-五年期国债期限利差和期货价差走势相关度较高，这一轮收益率曲线陡峭化的过程中期货市场的价差也有相应体现。 2、理论上反应期货相对现货贴水程度的基差，在实际中和现券收益率走势经常是背离的。
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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