7月平值期权隐含波动率走势图

标的资产30日历史波动率12.01%，小幅下降。认购期权隐含波动率持续上行，认沽期权隐含波动率保持稳定，两者差异显著收缩。认购期权较高的隐含波动率提升与认购期权价格激增相匹配。平值期权方面，50ETF购7月2.65期权的隐含波动率为15.59%，较上一交易日增加4个百分点。50ETF沽7月2.65期权的隐含波动率为15.30%，下降0.25个百分点。

通荷 · 2017-7-19 08:38:35

认购为何涨了这么多？

吴宇 · 2017-7-19 08:40:16

因为50一直护盘，在涨，buy calls的力量很强

az33 · 2017-7-19 09:04:51

前日收盘，50ETF期权的7月深实值Call，其iv高达40%以上；昨日，50ETF期权的7月深实价Call，盘中iv更高达50%以上，并不时见到iv忽然为0、忽然50%以上的玩川剧变脸（可惜没有将其截下图来），到收盘，才iv为0。
我的理解是，大家都知道漂亮50在护盘，所以买入7月Call投机，从17、18两日7月Call的情况可以说明这一点。17日7月深实值CallCall坚决高iv、18日深实值Call的iv玩秒变，不那么坚决了。
17日收盘，50ETF期权盘面情况：

风过无痕 · 2017-7-19 09:07:11

好像是深度实值的call的iv大吧？现在都不单纯买call了

az33 · 2017-7-19 09:11:07

回复 az33:

我觉得现在的期权市场情况有点像2015年5、6月时的股票市场情况。

7月平值期权隐含波动率走势图

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