今天做的一个完美50ETF期权套利机会

上午早盘vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权下跌，看涨期权一般情况也会下跌，只是每日盯盘的时候发现，个别合约的价格很不合理，逆盘而上：

如图，50ETF下跌，看涨期权价格2450价格暴涨22.3%，此时我们立马卖出看涨期权：
下午2点时候的情况：

价格会跌到11%，基本上一个股票涨停板的收益！
这种波动率套利机会每天都有，只要我们细心看盘，就能找到这种无风险套利机会。

顺便推荐下期权论坛的行情界面，好像是sina的接口，但是盯盘确实不错，可以看到vix和各种行情。（报答下吧主高亮）

小夏。 · 2017-5-5 14:02:30

好帖

再次微笑 · 2017-5-5 14:05:33

我也看到了这个套利机会

再次微笑 · 2017-5-5 14:05:59

https://www.optbbs.com/thread-5075-1-1.html

az33 · 2017-5-5 14:06:54

送财童子。

OPPO · 2017-5-5 14:07:29

谢谢吧主高亮

凯伊 · 2017-5-5 14:07:58

不是说50ETF期权一点套利机会都没有了吗？

Ceceliababyzcz · 2017-5-5 14:09:59

学习了，谢谢

LLW9BiP4Sg · 2017-5-5 14:11:27

那是因为市场波动不是很大

LLW9BiP4Sg · 2017-5-5 14:11:44

你没对冲套利，很容易亏死的

回忆挑起心伤 · 2017-5-5 14:14:49

vega引起的问题，delta变动覆盖不了vega了

az33 · 2017-5-5 14:15:08

赚1块钱，不够交手续费。倒贴钱。

OPPO · 2017-5-5 14:16:31

2元好么？而且等下还要继续往下走

OPPO · 2017-5-5 14:16:46

很多人的额手续费已经到1.7元了

长江期货 · 2017-5-5 14:27:16

支持楼主，一起学习期权

az33 · 2017-5-5 14:31:02

az33 · 2017-5-6 13:11:18

楼上这位，你要呼吁，我不反对，但请你到别的地方去呼吁。你的回复与本主题不相合！凡事不要太过，过了就不好了。这几天，你的呼吁把本论坛搞得有点那个……
吧主，请把楼上的回复删了，包括本回复。

az33 · 2017-5-6 14:05:04

到24日，在目前的市况下，50ETF升不到2.450是大概率事件，不出意外的话。如果以0.0011卖开购5月2450，持有到期，那么该合约作废，11元权利金到手，1分钱手续费都不用交。
前提是，在这段时间，50ETF不升，否则，够呛。
试算一下，以0.0011卖出1张购5月2450合约，收到11元权利金，需要交易所保证金1633元，假如有50万资金，不考虑实时持仓风险度，大约可开308张，收到3388元权利金。这是极限了，要寄托标的在你卖开购5月2450后，跌、跌……不停的跌，否则，悲剧了。
实际上，卖开150张就不错的了，大约收到1600元权利金。
从风险控制的角度出发，做义务方，必须留有足够的资金以应付不测之风云，保证收到权利金确确实实是属于你的。这一点很关键！
当然，有50万资金，卖出10张购5月2450合约，绝对无风险，因为有很多手段可以化解面临的风险。但此时用50万资金去博110元，值得吗？