求解为什么不同软件看到的隐含波动率不一样

看到很多软件上同一合约的隐含波动率却有所差别，我看到模型用的大多是B-S模型，为什么得出的结果会不一样？

驴奔奔 · 2017-3-30 15:58:03

选取的都是1706的T形报价

风中鹞式 · 2017-3-30 17:37:06

无风险利率，不同软件里可能不同吧。

LLW9BiP4Sg · 2017-3-30 17:38:06

本来就不一样好么？

Caroline · 2017-3-30 18:17:13

模型不一样的，利率也不一样

meimei · 2017-3-30 18:27:45

模型不一样，会这样的，50ETF期权上市的时候也不一样，后来慢慢就统一了。

13332762448 · 2017-3-30 19:42:37

建议以交易所的波动率为准

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