50ETF期权中的Vega是什么意思？

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 周杰伦  2017-3-11 16:43  24057  7

例:购9月2450，期权价格为0.0787，一手为0.0787*10000=787元，其Vega为0.7733，这意味着如果隐含波动率上升1%，则期权价格将变为多少？

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期权交易，唯快不破

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mei 11级专家 | 2017-3-11 16:43:53 发帖IP地址来自辽宁大连

vega就是波动率的变化引起的价格的变化

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3^#

Caroline 5级知名 希望成为期权专业交易员 | 2017-3-11 16:46:25 发帖IP地址来自辽宁大连

应该就是787+77.33吧

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4^#

论坛专家

超级版主 帖子王 | 2017-3-11 16:51:45 发帖IP地址来自辽宁

老狗牛逼…old dog…

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5^#

卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-3-13 01:42:30 发帖IP地址来自辽宁大连

不是很简单吗？

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6^#

d110808 3级会员 | 2017-3-13 11:04:27 发帖IP地址来自浙江杭州

是加还是乘？

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7^#

nybbyj 5级知名 | 2017-3-16 22:32:54 发帖IP地址来自贵州

老狗牛逼

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8^#

杨洋 6级职业 | 2017-3-16 23:07:10 发帖IP地址来自辽宁大连

老狗名字够牛

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