商品期货和期权的理论相当落后

我一直都说，在各大类资产中，商品期货和期权的理论相当落后，远比不上债券、股票、外汇。关于基差动量和风险波动率的关系，我之前也说过几次了。但直到2015年，Boons和Prado才把论文发出来。值得注意的是，在Boons & Prado (2015)中，处理方法非常接近对于债券收益率曲线的分析，只是将level-slope-curvature去掉了近端的level。甚至于还提出了maturity-specific price pressure这种非常固收式的概念。

梦里寻房千百处 · 2017-9-12 09:14:42

国内衍生品理论都很落后的 @薛亨旭

商品期货和期权的理论相当落后

我一直都说，在各大类资产中，商品期货和期权的理论相当落后，远比不上债券、股票、外汇。关于基差动量和风险波动率的关系，我之前也说过几次了。但直到2015年，Boons和Prado才把论文发出来。值得注意的是，在Boons & Prado (2015)中，处理方法非常接近对于债券收益率曲线的分析，只是将level-slope-curvature去掉了近端的 ...查看全文

薛亨旭发表于 2017-9-12 09:12

梦想在前方 · 2017-9-12 10:19:35

落后好啊，还有散户的生存之地。

商品期货和期权的理论相当落后

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商品期货和期权的理论相当落后