50ETF期权中性比率实盘

第一次做实盘，也是想试试自己想法是否正确，望各位大神指点，中性比率思路来源在尽可能不受方向性影响情况下收获时间价值，做THETA，DELTA中性，带来的其他情况就是做空VAGA和GAMMA；在合约选择上选次月平直卖出，低出下两档买入，当月和次月相比，我感觉是当月GAMMA比较大，所以选择次月；为什么选择下两档买入二不是下一档，下两档THETA比较大，但同样GAMMA和VAGA比下一档大，这个可能就是一个取舍问题

Fei · 2016-7-26 16:15:26

楼主可能有些误解，theta中性了，gamma肯定也是中性的

卡卡西 · 2016-7-26 16:16:42

今天买认购期权怎么还亏钱了呀？没看懂

风过无痕 · 2016-7-26 16:18:07

今天的认购义务仓是比较惨{:4_352:}

mei · 2016-7-26 16:20:15

这种情况下做空vega比较大胆呀，兄台保重！

残破的羽翼 · 2016-7-26 16:22:54

现在还好，几个月前，下两档流动性简直就不能看了，价差和滑点都很大。

13910993881 · 2016-7-26 16:53:15

aoxuehui · 2016-7-28 00:44:47

今天当月期权行权日，认沽平值11点左右火速飙升32倍，下午回落，原因是平值GAMMA当月特别是随着行权日越接近越高，50ETA标的稍微变动就会导致DELTA发生很大的变化，可能这对做方向性交易者来说应该避免。今天成交量比昨日增加22万张，持仓量为：796.293张，比昨日减少24万涨张，原因是今天行权，随后几日持仓量逐步增加；PCR:79.56%,昨日RCR：63.91%，增加15.65%，市场情绪偏空。通过对投资者教育，PCR逐渐作为市场情绪的识别工具。

昨日开仓中性DELTA比率价差，今天标的下跌，对冲效果不如上下两档好，因为这个组合负GAMAMA比上下两档大，今天收盘DEITA头寸2700，没有调整，考虑是没有到1张合约的调整量。明日继续观察、

aoxuehui · 2016-7-28 00:45:35

aoxuehui · 2016-7-29 02:09:29

一、今天大盘收2.211，下跌0.18%，全天处于震荡，反弹无力，
二、IVX:18.89，昨日20.32%，处于历史地位，下跌原因主要：是认沽隐波下降，昨日避险情绪加重隐波大幅上升，今天情绪有所缓解隐波下降；认购方面昨天卖出较多，隐波大幅下降，今日当月、近月平值附近有所上升.
三、合约总成交338672张，比上日减少37.24%，总持仓848641涨，比上日减少18.0%，昨天是7月行权日，持仓量减少，近日随后几天逐步增加、
四、PCR0.9,昨日79.56%,目前当月平值附近成交量在2.8万张左右，远月在1500张，流动性较差，在中远月进行波动率交易较为困难，当月近月时间消耗较大，做多波动长时间颇为痛苦。

五、中性比率差价交易：今天加仓20:28，平50标的，9月购2200 7/26日隐波为14.39，今天为12.47，下降1.5左右，对卖2200有利；但9月购2100 7/26隐波为9.79，今天为0？？？隐波为0代表什么意思？求各位大神指点？

aoxuehui · 2016-7-29 02:11:25

阿斯顿 · 2016-7-29 10:42:42

楼主高手啊点个赞

aoxuehui · 2016-7-29 23:52:41

今天周末休息不复盘，7月22日做多12月波动率，IVX从26%就开始底部了，结果底部还有底部，现在一两个月在20%左右徘徊，从几个月前26%我就开始做多波动率，往往经不起时间的摧残，不服气不认输，继续亏钱。
今天聊个新话题，如何最快下单？？？其实这是软件里最基本的功能，人们却往往忽视，小事才见真功夫，一般下单用鼠标加键盘下单，速度比快速下单多三倍不止、在期权看盘页面需要对某一合约下单，只需要从键盘-箭头移想合约，在小键盘输入4位数字，按ENTER确认即可，我现在不会超过5秒就下单成功。这4为数字代表什么意思呢？首位：1-买开、2卖平、3卖开、4，买平；第二位0表示当前合约（用0就好，没有必要设置）；第三位：0表示对手价、1超1价、2超2价（说明：超几是在对手价加几哦，不是卖几，不是排列）；第四位：0代表自填，1-9代表1-9涨合约，（个人觉得0 就好，按对手合约数填）；
真相往往是最简单最随处可见的，只是很多时候往往想得太过负责、就想快速下单，认真练5分钟就能很熟练，比一直用鼠标键盘快多了。晚安！

吴宇 · 2016-7-30 00:06:37

@aoxuehui 你好，此贴图片太多，打开已经开始有点顿卡了，大家看翻到底部才能看到你的最新操作，建议你下次开新帖{:4_352:}

flmxf · 2016-8-6 22:46:16

支持~~~~~~~~~~~~~~~~

slayerliu · 2017-7-25 19:48:42

看看

通匠 · 2024-2-23 14:51:52

大佬文章，拜读。

50ETF期权中性比率实盘

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