在 .NET 里开发高频低延迟、量化交易相关的应用都要哪些技术？

虽然高频低延迟是 C++ 的强项，但是也有些基金公司、银行甚至交易所用 .NET 开发这方面的应用。我猜可能是为了和前端更好的融合吧。不管什么用因，在 .NET 里要做这方面的开发，需要哪方面具体的技术？哪些具体的库？

期权匿名回答 · 2022-11-15 15:13:40

说dotnet性能不行的人，往往都是不会dotnet的。还有些就是了解不多，一知半解。c#语言真学起来，其实蛮复杂的。用不好肯定没法发挥它的性能，这时候，要做的事谦虚的向懂的人学习，而不是鄙视。
从编译原理角度，Ast相同，性能取决于后端，而不是语言。
比如，CLang，跟开源版本的，用LLVM的dotnet，性能会有什么差别？小米的高通820会比山寨机的同频高通820跑得快？
关于GC，只要不new就不会触发full gc。一般的写法，都是事先把该new的对象都new了，然后进行高性能的运算，这样gc就没有影响。
还有，Gc是可以指定代来回收的，回收0代和1代都很快。

期权匿名回答 · 2022-11-15 15:14:14

匿了，怕被熟人看到了打我。
14年在成都一家投资公司用.net做交易系统。偶尔会参加一些私募量化基金的路演，这些活动一般都是期货公司牵头，一方面是期货公司为了拉资金做交易量，另一方面还是期货公司为了拉资金做交易量。
会上各路大神过招，有常春藤练过武，华尔街耍过刀的。有500强炫过技，BAT垒过码的。从Linux内核优化讲到FPGA加速，再从大数据讲到人工智能。PPT上各种技术名词，看得我眼花缭乱，目瞪口呆，自卑感顿生心头。
后来在这个行业混久了，慢慢的和这些大神有了交流，有用文华财经的，也有用金字塔开拓者的，甚至还有MACD均线KDJRSV拼了一个奇怪的指标手动开撸的。

期权匿名回答 · 2022-11-15 15:14:35

用C++还是.net 其实不重要。
我手头有个旧的C++写的数据网关用于分发L2行情（沪、深、上期全市场），前年市场交易规模上万亿之后就频频出故障。没时间也懒得深究问题出在哪里，就自己用.net写了个新网关，signalr做数据分发，附带实时全市场计算些简单指标，用起来完全没问题，对硬件要求也不高。
稳定状态下全市场大概是每秒8000条数据，交易高峰时大约是每秒13000~17000条数据。

期权匿名回答 · 2022-11-15 15:14:56

大家不喜欢用java和c#之类有垃圾回收机制的语言来构建交易系统不是因为效率原因，而是因为gc的不可控因素。gc时，所有的线程都会被挂起（stop the world），这时你的业务逻辑被不可控的打断。
所以这里面的关键问题是控制gc。

期权匿名回答 · 2022-11-15 15:15:43

很多时候人们都以为那些高频交易用C++是因为有了C++的性能才能有高频，所谓“高频低延迟是c++的强项”。
错。
C++的性能解决的是性价比问题——也就是当你的系统已经优化到无可优化了，发现剩下可以优化的部分来自于语言本身了，才是C++语言发挥价值的地方。
实际上搭建一个高频交易系统，在不考虑最大化成本收益的前提下，应用.Net根本不需要什么特别的技术。所有所谓实现高频必需的技术都是所有语言都可以通用的，例如如何降低计算量、提高数据流量和降低延迟。比方说绝大多数延迟来自计算、传输、和等待。这些东西如何干掉，靠的是对系统的理解。如何避免GC？如何防止线程被挂起？如何防止TCP剪窗口？如何正确缓存和查询历史请求？等等。偶尔有些快餐式的包可以用，但更多时候解决方案是语言不相关的。
所谓“高频低延迟是c++的强项”，更多时候是因为熟练使用C++的团队性能相关的知识储备更丰富。可谓是幸存者偏差。
等你开始需要考虑最大化成本收益的时候，你会发现.Net的托管特性是阻碍成本降低的一大因素，包括内存管理、安全检查等，这时候与其特化利用.Net Native到一定程度不如直接Native C++。但其实在此之前，.Net完全可以实现比C++不差的性能，主要是需要贵不少的硬件而已。

在 .NET 里开发高频低延迟、量化交易相关的应用都要哪些技术？

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