请教各位金融行业的高手,下面是金融衍生工具的题目,请各位高手解答计算过程。

论坛 期权论坛 期权     
shirley665cn   2017-8-23 00:20   4386   1
请教各位金融行业的高手,下面是金融衍生工具的题目,请各位高手解答计算过程。
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
lmbuaa  5级知名 | 2017-8-25 21:42:45 发帖IP地址来自

期初债券价格100,期末债券价格83,现货债券亏损17(=100-83)
期限债券价格100,看跌期权执行价98(=100*(1-2%)),期末债券价格83,执行期权盈利15(=98-83)
题目中没有说明期权的成本,也不知是否需要考虑资金成本等因素。
有什么问题再讨论吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP