美股价差期权实战举例

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麦客小期   2019-1-22 08:40   15898   3
价差期权指买入一个期权的同时卖出一个期权,这两个期权具有相同合约标, 到期日通常也同,但具有不同的行权价。

适当的价差期权可以减小持仓波动,减小风险。当然代价是放弃了最大回报空间。我通常会用在标的股已经超涨,卖出长仓对应的ATM或OTM的期权,补偿期权长仓的Premium。

6/6 AAPL短期超涨,但不愿意完全放弃仓位, 于是卖出深度价内长仓同时买进价内长仓,并卖出相应的ATM期权,

7周过去,现在的情况是卖出期权的浮盈利大致弥补了长仓的耗损。如下:


价差期权不必守到期满。事实上,我于6/25下单赎回短仓,可惜未能成交


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3 个回复

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2#
Sueded  5级知名 | 2019-1-22 08:59:12 发帖IP地址来自 中国
举例浅显易懂,谢谢
3#
ZWY  8级牛人 | 2019-1-22 10:44:35 发帖IP地址来自 澳大利亚
有点简单额
4#
昆帝  6级职业 | 2019-1-22 13:09:52 发帖IP地址来自 北京海淀
缓慢震荡上/下行,用这个策略很好。
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