8月平值期权隐含波动率变动

8月平值期权隐含波动率变动

kakaxu · 2017-8-9 08:52:12

　　标的资产30日历史波动率13.01%，重心抬升。认购与认沽期权隐含波动率均小幅增加，两者差异不大。平值期权方面，50ETF购8月2.70期权的隐含波动率为14.86%，较上一交易日增加0.56个百分点;50ETF沽8月2.70期权的隐含波动率为14.17%，增加0.48个百分点。

荳荳鱼 · 2017-8-9 08:51:35

因标的资产50ETF价格小幅上涨，仅实值部分的认购期权价格小幅上涨，认沽期权价格则全线下跌。8月平值认购合约“50ETF购8月2.70”报收于0.0266，上涨10.37%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2.70”报收于0.0421，下跌10.43%。随着标的资产价格回调，认购期权价格加速下挫，高位风险部分释放。

@Xizi_qOxwqg7M · 2017-8-9 08:51:16

很好的帖子

8月平值期权隐含波动率变动

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