推导两状态看跌期权的价值。数据：S0=100，X=110，r=0.1，St的两种可能价格为130和80.

sdblgz · 2018-4-30 01:58:06

买入看跌期权：看跌期权买方拥有以执行价格出售股票的权利。公式：多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价，多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权成本
在给你举个例子投资人持有执行价格为100元的看跌期权，到期日股票市价为80元，他可以执行期权，以80元的价格购入股票，同时以100元的价格售出，获得20元收益。如果股票价格高于100元，他放弃期权，什么也不做，期权到期失效，他的收入为零。

推导两状态看跌期权的价值。 数据：S0=100，X=110，r=0.1，St的两种可能价格为130和80.

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推导两状态看跌期权的价值。数据：S0=100，X=110，r=0.1，St的两种可能价格为130和80.