Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）

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 御赐菖蒲  2018-4-29 12:37  3587  1

如果只有σ变化, r, t, s, K，以及发行量都不变的情况下，如何利用算出来的d1, d2 ,N(d1), N(d2), exp, C, 股票期权费用来选择哪种较好呢
语言表述可能有些问题，求高手指点下啊 %>_

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2^#

jhuang2930c7 3级会员 | 2018-4-30 01:02:59 发帖IP地址来自

选择标准是什么？
你觉得σ是多少就按照多少来。

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