请问期权价格是怎么涨跌的？

期权合约的价格是根据对应的标的价格怎样算出来的标的涨10点期权合约应该涨多少是怎么计算的呢？新人求教育！！

goldenfish · 2017-6-28 08:49:13

期权权利金的价格是买卖双方连续竞价得到的。和任何数学公式无关。

metalvest · 2017-6-27 23:21:52

交易软件一般自带期权价格计算器的。但是，算出来的结果不等于实际就是这样。因为这些参数都是变量，本身也是会波动的。

清風曉月 · 2017-6-27 17:01:13

楼主你的问题有点像是逻辑题

LLW9BiP4Sg · 2017-6-27 15:40:54

OldDog 发表于 2017-6-27 14:47
新人问出这个问题来相当不错了，这个问题很难用语言解答，可以通过量化公式

哈哈

OldDog · 2017-6-27 14:47:41

是一个泰勒展开式

OldDog · 2017-6-27 14:47:28

新人问出这个问题来相当不错了，这个问题很难用语言解答，可以通过量化公式

qq215040140 · 2017-6-27 14:00:43

回复青青:

我只是想算算自己操作期权如果有一个预期的收益的话需要标的波动多少点！{:3_48:}

青青 · 2017-6-27 13:15:39

你算这个干嘛？算好几个风险参数应该就可以了

qq215040140 · 2017-6-27 12:54:19

回复小倩:

额，看来计算是比较复杂的。有公式吗？

小倩 · 2017-6-27 12:47:16

楼上说的不准确

小倩 · 2017-6-27 12:47:09

还要计算gamma和vega的，还有theta才能计算出真正的价格变化

qq215040140 · 2017-6-27 12:35:14

回复大同路:

谢谢！是10X0.5吗？标的涨跌点数乘以delta吗？

大同路 · 2017-6-27 12:32:35

标的涨10点，如果delta是0.5，那么delta引起的期权价格就要变动5

大同路 · 2017-6-27 12:31:59

算入delta呀，还有gamma和vega

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