波动率抬升建议卖出豆粕虚值期权

9月豆粕期权平值合约行权价维持在2650元/吨的位置。前期受端午节后外盘价格变动影响，波动率出现明显抬升。波动率冲高之后维持稳定，卖出宽跨组合近期有小幅盈利。

kitagawakeiko · 2017-6-13 09:52:02

行情不对今天

aizhan · 2017-6-13 09:30:04

豆粕触底反弹后，投资者情绪短期有所好转。但基本面供需关系并不支持豆粕价格进入上行通道，预计短期内豆粕价格将在2600元/吨至2750元/吨区间内保持弱势振荡。建议卖出2750元/吨上方的虚值看涨期权或2600元/吨下方的虚值看跌期权，亦可同时卖出m-1709-C-2800和m-1709-P-2550的宽跨组合。不过，一旦豆粕价格突破2600—2750的振荡区间，即应及时平仓，以免造成意外亏损。

波动率抬升 建议卖出豆粕虚值期权

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波动率抬升建议卖出豆粕虚值期权