【请问】上交所ETF期权行权价间隔设置规则的出发点

如图上交所etf期权行权价间隔，为什么是考虑加大行权价间隔而不是多加挂几个行权价呢？
以50etf为例，难道设计时认为随着价格的上涨会成指数型疯牛逼空走势？
为什么会针对对etf整个类别做设计而不是根据具体标的属性设计行权价间隔？
因为我有一部分比重策略是卖出的，0.05的间隔比较合适，到0.1了区间小了调仓不易有担心爆仓，区间大了感觉收益不够
希望专业人士解释一下，谢谢

mm529821 · 2017-11-19 00:17:52

可以@一下交易所的人 @chuizhen @czce

mm529821 · 2017-11-19 00:17:33

价格高，如果还是很小的价格间距，流动性太分散了

Ringyun · 2017-11-18 22:12:08

小了的话，两档虚值容易打爆啊

Ringyun · 2017-11-18 22:12:08

小了的话，两档虚值容易打爆啊

LLW9BiP4Sg · 2017-11-18 19:58:30

不要一动不动就喷

LLW9BiP4Sg · 2017-11-18 19:58:23

怎么办发表于 2017-11-18 13:42
间距大了，delta值范围大，不好进行delta对冲 @rialbynot

【请问】上交所ETF期权行权价间隔设置规则的出发点

如图上交所etf期权行权价间隔，为什么是考虑加大行权价间隔而不是多加挂几个行权价呢？
以50etf为例，难道设计时认为随着价格的上涨会成指数型疯牛逼空走势？
为什么会针对对etf整个类别做设计而不是根据具体标的属性设计行权价间隔？
因为我有一部分比重策略是卖出的，0.05的间隔比较合适，到0.1了区间小了调仓不易有担心 ...查看全文

rialbynot 发表于 2017-11-18 11:27

也不至于，交易所这么设置，国外也是这么做的

怎么办 · 2017-11-18 13:42:36

间距大了，delta值范围大，不好进行delta对冲 @rialbynot

【请问】上交所ETF期权行权价间隔设置规则的出发点

如图上交所etf期权行权价间隔，为什么是考虑加大行权价间隔而不是多加挂几个行权价呢？
以50etf为例，难道设计时认为随着价格的上涨会成指数型疯牛逼空走势？
为什么会针对对etf整个类别做设计而不是根据具体标的属性设计行权价间隔？
因为我有一部分比重策略是卖出的，0.05的间隔比较合适，到0.1了区间小了调仓不易有担心 ...查看全文

rialbynot 发表于 2017-11-18 11:27

穿白衬衣黑人 · 2017-11-18 13:40:25

豆粕也是价格高了，行权间距就大了

【请问】上交所ETF期权行权价间隔设置规则的出发点

8 个回复

【请问】上交所ETF期权行权价间隔设置规则的出发点

【请问】上交所ETF期权行权价间隔设置规则的出发点