2月25号那天发生了什么？为什么波动率指数上涨那么多

复盘时不明白，其它天数都那么小的波动率指数波动。

岁月、 · 2019-3-21 10:41:16

psycholiuzhao 发表于 2019-3-21 10:27
这里面不是单一原因造成的。
最根本的原因是那天50大涨，当日50ETF涨了7.56%，这是史无前例的事情。这个情 ...

谢谢大神

psycholiuzhao · 2019-3-21 20:56:33

岁月、发表于 2019-3-21 10:41
谢谢大神

psycholiuzhao · 2019-3-21 10:27:15

这里面不是单一原因造成的。
最根本的原因是那天50大涨，当日50ETF涨了7.56%，这是史无前例的事情。这个情况导致了真实波动率的升高。
第二个原因是，因为大涨，所以有很多人预期后面还会继续涨，所以隐含波动率的增幅要比真实波动更高。
第三个原因是有因为不得不平仓的人空翻多，还有一些不懂期权的人在跟风胡乱交易，进一步提高了合约的市场价格，这个也都体现在隐含波动率里面了。
所以那天就出现了波动率长得很离谱的情况。

就是你 · 2019-3-21 09:36:08

买期权的人太多了，导致大涨。

永安期货 · 2019-3-20 21:53:13

a股大涨哪

通荷 · 2019-3-20 21:51:55

192倍，你说呢？

2月25号那天发生了什么？为什么波动率指数上涨那么多

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