期权一直赚钱的唯一方法

在市场上长期，持续，稳定盈利的交易者，99%都是系统化交易。

无论是期权，期货投机，套利，还是其他衍生而来的交易方法，不要被它们复杂的交易方式和原理所蒙蔽，

要洞见其本质：

想盈利，就要有风险敞口，敞口越大，风险越大，收益的预期就越大。

比如，有人说套利的风险小，那么很简单，一定是因为他的风险敞口小，A持有一手螺纹多单，B持有一手螺纹05多单，一手螺纹09空单。B的风险当然小，但是他的盈利区间也小。

做交易，实际上就是在权衡风险与收益的关系，而权衡这个关系，需要一套完整的思维体系，这套思维体系的表现形式，就是交易系统。

最特别的存在 · 2019-6-9 00:06:27

@294192445

期权一直赚钱的唯一方法

在市场上长期，持续，稳定盈利的交易者，99%都是系统化交易。无论是期权，期货投机，套利，还是其他衍生而来的交易方法，不要被它们复杂的交易方式和原理所蒙蔽，要洞见其本质：想盈利，就要有风险敞口，敞口越大，风险越大，收益的预期就越大。比如，有人说套利的风险小，那么很简单，一定是因为他的风险敞口小，A持有一手 ...查看全文

294192445 发表于 2017-9-19 15:12

方丈哎补牙 · 2017-9-19 18:03:01

我仿佛看到了N年前的自己，呵呵。失败是成功他妈，没傻过，谈什么聪明。

JohnD · 2017-9-19 15:38:44

写了那么多，你自己赚钱了吗？

JohnD · 2017-9-19 15:38:33

嘴巴选手又来了

294192445 · 2017-9-19 15:14:02

④ 建立你的专属交易系统

交易系统，代表着你对交易的终极理解，是你对交易认知的外在形态。

如果你对短线情有独钟，那么你就在小周期内进行系统化交易。
你喜欢长线，那么你就在大周期内系统化交易。
你喜欢突破走势，那么你就在突破的一瞬间进行试错。
你喜欢有确定的依据，那么你就在行情确定突破后进行试错。

请注意，每一个环节，都没有最优解，比如有人说，确定突破要比突破一瞬间就进行试错的结果更好！

这是错的。

按照统计学的说法，只要参数里有一个是不确定的，那么我们就没有办法计算出所谓的最优解。
而未来的行情走势是不确定的，所以，具体哪个方法好，就是不确定的。

只有符合你的风险偏好，性格特点的系统，才是最好的系统。比如你喜欢高频交易，但是，你的系统非要设定为10天交易一次，那么，你运行这套系统就会非常吃力，因为它不属于你，它跟你的风险偏好，性格特点极度不符，你就很难坚持运行下去。

294192445 · 2017-9-19 15:13:46

③ 系统化的优势

系统化交易最大的优势是让我们的每一笔交易都有依据和目的，我们看待这个市场，将不在混乱。

也就是说，依靠系统，我们可以定义这个混乱的市场。

非系统化交易者的眼里，市场很神奇，很刺激，充满了意外，每一天参与市场都心跳加快。

可是，系统化交易之后，市场就剩下两种状态：

混乱整理和定向移动。

混乱整理时的无序走势，我们按照我们的入场依据进行试错。
当市场朝着某一方向定向移动的时候。只要持有方向一致的仓位就可以了。

通过交易系统，给市场设定了一个框架，让市场让我们理解的框架中运行，从此，市场不再混乱，交易不会迷茫。

地球的经纬度。

地球没有经纬度的时候，判断一个地点的位置基本上非常困难。但是，给地球制定了经纬度之后，我们就可以对地球上任何一个位置进行精准的定位，世界的位置在我们脑海中都井然有序。

经纬度就是一套系统，看待地球位置的系统。

交易的系统，是看待K线位置的系统。

从此，下一根K线不管怎么走，系统都会告诉交易者该怎么做。

294192445 · 2017-9-19 15:13:27

② 为什么要系统化交易
未来的走势是不确定的。
这个很重要。
很多人都觉得，未来的走势是可以预测的，是可以判断的。通过研判基本面信息，通过研究技术指标，或者研究资金的进退等等，最后，可以得出一个确定的方向，或者一个大概率的方向。
如果有这个想法，基本上是无法进行系统化交易的，因为他的大部分时间，都会在寻找那个确定的方向。
所以，系统化交易首先要在认知上深刻理解，市场未来的走势是无法预测的。
一棵果树的价格
一棵果树的价格，是由人们觉得将来它能长出多少果实而决定的，请注意，不是它能长出多少果实决定，是人们觉得它能长出多少果实的决定，也不是它长的果实能卖多少钱决定的，是人们觉得它将来能长出多少果实决定的。
预期一变，价格就变。
比如，忽然间有一天，发现果实能治疗癌症，那么，果树的价格会应声暴涨。是瞬间完成涨幅。再比如，忽然有一天，发现果实有毒，那么，毫无疑问，瞬间，果树就一文不值。
所以，果树现在的价格，是人们权衡了当前的市场信息，经过大量交易后得到了一个基于现在已知状态产生的价格。
价格怎么才能变化？一些新的信息进来，影响了人们对价格的看法。
但是问题在于，我们无法提前预知，这个新的信息的内容和出现的时间。
所以，对于未来的价格，我们就无法提前预知。
苹果公司的股票
苹果公司的股票在某一段时间内，走势一直很稳定。忽然间有一天，市场传言，乔布斯病重，消息出来的一瞬间，苹果公司的股票应声下跌。
但是，就在某一天，乔布斯忽然出现在了某一个论坛现场，神采奕奕，步伐轻盈，非常健康，苹果公司的股票立即收回了之前的跌幅。
虽然说，乔布斯病重会导致股票下跌，然后身体恢复会导致股票上涨，但是，乔布斯什么时候会病重这件事情，是一个不确定的事情，所以，我们根本无法预测，苹果公司的股票未来的价格。

信息的唯一作用
信息，在交易中的唯一作用，就是如果你有渠道可以早人一步知道某些信息，比如，你可以比别人更快的知道乔布斯生病了，你提前一步去市场上放空苹果公司的股票，这样是可以实现盈利的。
但是，不要忘记，人的本能就是逐利的，来到这个市场上交易，都是不遗余力的，信息由出现，到扩散，这个速度是很快的。所以，这个优势是非常困难的。
所以，在市场中，研究各种各样的信息，渴望知道明天的价格是不现实的。也就是说，未来的价格是不可以预测的。

那么问题就来了。如果市场的价格真的如上所说，无法提前预测，众多信息混合到了一起，价格走势，是由市场众多的参与者，根据不同的市场信息，产生的不同看法，混乱的组织在一起，那么怎么赚钱？怎么实现盈利？
也就是说，投机的机会到底来源于何处？
在青泽的新书《澄明之境》中，有个很好的例子，叫做耗散结构理论。
这个理论，是一个诺贝尔化学奖得主提出来的，他叫普里戈金。
他在研究偏离平衡态热力学理论的时候发现了一个现象。当一个系统偏离平衡态的参数达到一定的阀值的时候，系统会产生一个行为临界点，如果数值超过这个临界点，那么系统将离开原来热力学无序的分支，发生突变，进入一个全新的稳定的有序状态，普里戈金称这个状态为，耗散结构。
这是什么意思呢，就是说，分子在一个平衡状态的运动是很随机的，分子现在在这里，下一次跳到哪里没法知道，但是，如果这个平衡状态被打破，那么它的运动就有规律，就有了决定性。
比如，一个封闭的煤气罐，它内部的气体的运动是无序的，随机的，但是，一旦你把煤气罐的阀门给打开，那么，气体运动的方向是有序的。
通过这个理论，联想一下各大投机市场。无论是期货，股票，外汇等行情走势。在稳定的状态下，呈现横盘震荡的时候，走势是无序的，是混沌的。但是一旦这个平衡被打破，行情总是会朝某一方向有序的大幅度运行，
这就是市场中的趋势。

我们的机会来自于平衡态被打破的一瞬间。也就是趋势的产生，因为趋势的运动是有方向的，是有一定规律的。
至于为什么会产生趋势，本文不详解，可以引用战争的例子：
两军对战，你死我活，博弈的失败方，总是要付出代价的。
所以，交易想要实现盈利，核心逻辑是，要在市场有序的朝某一方向大幅度运动的时候持有正确的仓位。
那么，又有人说，你刚说过，平衡状态下的市场是无序的，是混乱的，怎么才能在朝某一方向大幅度运动的时候持有正确的仓位呢？
很简单，试错。
因为不知道什么时候平衡会被打破，所以，有人研究基本面，有人研究技术面，有人研究资金，还有人直接研究走势。
重点在于，这一切的分析方法，都不是确定了平衡一定会被打破，而是在尝试，如果平衡被打破，持有正确的头寸。如果尝试失败，平衡没有被打破，则平掉头寸，等待下一次的尝试。
只要在平衡被打破后，试错付出的成本，要远小于在趋势中的收入，就可以实现盈利，这便是交易的核心逻辑。

因此，市场上才有一句名言：
截断亏损，让利润奔跑。
所以，为了这个交易的核心逻辑，为了达成这个盈利的目标，投机者需要建立一套交易系统。大体上包括入场，出场和资金使用率。

入场条件：确保在趋势中持有正确头寸的入场依据。
出场条件：确保截断损失，让利润奔跑的出场依据。
资金使用率：控制风险，保护账户在趋势来临之前，付出有限的试错成本。

整个系统组合起来的交易逻辑是：
因为我们不知道未来的行情会怎么走，所以，我不停的试错，直到在趋势行情中持有正确的仓位。
所以，系统化交易的每一次交易，对应的是整体的交易逻辑。而非系统化的每一次交易，对应的只是这一次的结果。

294192445 · 2017-9-19 15:13:08

① 什么是系统化交易

比如，啤酒。

一个品牌的啤酒，它的包装，味道，能够长时间的保持一致，是因为啤酒的制作过程被系统化了。啤酒的配料比例，包装规则，都有一个制定好的标准，所以，啤酒的制作属于一个系统化的过程。

再比如，汉堡。

某某品牌的某一种汉堡，在全国各地吃到的味道都大致相同，这也是因为它的制作过程进行了系统化。

众多领域系统化后，过程极具效率，并且得到的结果具有稳定性，持续性。

交易的目的也是一样，想在混乱的市场中，得到一个长期，持续，稳定盈利的结果，也需要搭建一套基于交易的系统。

设立明确的入场条件，这个入场条件后续的所有变化，什么时候止损，什么时候止盈，什么位置加仓，什么位置减仓，交易的数量，交易的品种等所有的细节均有一套操作标准，不会因为某些情绪，心态等因素，轻易的改变。为了使一整套严谨的交易逻辑稳定运行而形成的交易方法。

就是系统化交易。

是不是很简单？

可是，真正能做到严格，长期，按照系统化思路来交易的人，极少。

因为要进行系统化交易，必须在认知上深刻理解为什么要系统化，以及非系统化的弊端。

比如，大多数人都知道吸烟有害健康，可是吸烟的人数量依然非常庞大。
这是因为在烟民的认知体系里，吸烟的危害是存在的，但并不是特别严重。而且吸烟的过程中可以进行数次深呼吸，能够得到一些放松。这就是很多人不戒烟的原因。

感觉危害不太大，而且有舒适感。

交易也是一样，很多人觉得系统化很有道理，但是它太死板，太刻意。而他目前的交易方法在某些时候，可以更灵活，更聪明，在某些时刻的表现比系统化更优异一些。所以，选择或者坚持就变的非常困难。

但是，如果有一天，烟民的认知变了，他们确认，如果抽烟，10年后就会得重大疾病。那么，吸烟的人数会迅速的大规模缩减。

同样的，当交易者对交易的认知也改变了，变成如果不进行系统化交易，那么，必然会导致亏损。他也会毫不犹豫的去选择或者坚持系统化交易。

所以，对交易认知的不足，对系统化的理解不深刻，是大多数人无法坚持系统化交易的原因。

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