~过往期权策略回测结果

使用说明：
1）每个策略名称下方的日期，给出了策略离场时的详细回顾分析。点击任意日期可见当日资讯，内涵当日调整思路。
2）本版块用于模拟策略盈亏，假设每次以合约开盘价或预设条件第一次到达时的价格成交。但期权合约的实际价格波动巨大，单日振幅可达几倍甚至几十倍，故下表的虚拟收益与实际收益必有巨大偏离。同时，策略时常会有日内调整，无法完整展示于此。
3）由于合规问题，仅对历史操作跟踪回顾，不作为今日交易参考。据此交易，盈亏自负。请悉知。

1.混合仓位看空

交易时间：10/11~10/30
期间收益率：2.5%
年华收益率：45%
策略简评：权利仓搭配义务仓，降低持仓成本。
2.区间看涨
11/16
11/01~11/15
期间收益率0.97%
年华收益率：24.4%
策略简评：看对了隐波跌势，覆盖了看错标的方向的亏损，从而盈利。
3.收割时间价值
12/13
11/22~12/12
12.9%
收益率：216%
策略简评：预判标的区间盘整，卖出虚三档合约构成卖出宽跨式，收割时间，并在标的面临方向选择前离场。
4.混合看空

12/18

11/26~12/17
5.04%
收益率：79.4%
策略简评：根据隐波走势，权利仓换仓义务仓持有斩获了隐波和标的下跌的双重利润，两次日内交易增厚了利润。
5.混合看跌
1/22
12/20~1/21
-3.7%
收益率：-45%
策略简评：标的创新低后反弹高度超预期，策略又赢转亏。开仓条件失效触发止损离场。
6.比率认购
2/19

2/13~2/18

+0.5%
收益率：+41%
策略简评：看涨标的+微笑曲线右端过低而开仓，平仓与微笑曲线右端走高。吃到了微笑但模拟交易的开盘价未能吃到标的上涨的方向性收益。
7.特别版末日彩票2/28
2/25~2/27
收益率：+141.68%
不适合年化
策略简评：基于交易首日标的波动巨大，考虑要落袋部分获利+继续看多波动而每日移仓。虽后两日标的并没继续大幅波动，但移仓相比不移仓保留了更多收益。

xiaoxiao · 2019-3-1 17:28:49

写得很好

就是你 · 2019-3-1 13:57:09

末日期权收益率居然这么高

~过往期权策略回测结果

2 个回复