【四十三篇期权专题学习】第三十篇：比率看涨期权的对角化（学习期权这一套就够了)

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比率看涨期权组合，作为一类最常见的价差期权组合，是指买入 N 手低执行价格看涨期权，同时卖出 M（M>N）手相同到期日，更高执行价格看涨期权的期权组合，该策略通常要求做到零成本构造，即卖出期权的权利金收入弥补买入期权的权利金损失。

phantom · 2016-9-23 20:39:48

不错，值得学习了

【四十三篇期权专题学习】第三十篇：比率看涨期权的对角化（学习期权这一套就够了)

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